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主题：系统回测问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
bloom
 小大  21楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/8/27 10:37:22 		  发帖心情 Post By：2021/4/15 13:56:29 [只看该作者]

15楼你仔细看，7月22号平空之前还有一次平多，我就不重复帖图了，平的是7月19号的多单，
如果我们两个回测报告不同，那也要找原因了，为什么我们一样的设置，不一样的结果。
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bloom
 小大  22楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/8/27 10:37:22 		  发帖心情 Post By：2021/4/15 14:02:38 [只看该作者]

就是你这个截图，7月22号平空这笔的前一笔就是平多，可见你根本不细心啊，别在敷衍了。

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bloom
 小大  23楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/8/27 10:37:22 		  发帖心情 Post By：2021/4/15 14:07:10 [只看该作者]

我说的两笔平仓就是指一次平多一次平空，但是图表上没显示完整啊，只有一次平多，没有空头信号，
还不明白吗？你的图表上是有开空但是没有平空，也不对哦。
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banzhuan
 小大  24楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2021/4/15 14:15:31 [只看该作者]

你把你本地截图截完整些，最好能显示出日期，多加载点K线，你本地K线图上是不是只有开多和平多的信号 ？ 没有开空和平空的全部信号？

我本地的测试报告和你是一样的，你看交易明细就知道。 最后你说的平空是 10 月 22日，不是7月22日的， 7月22日上只有平多和开空2个信号。
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bloom
 小大  25楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/8/27 10:37:22 		  发帖心情 Post By：2021/4/15 14:19:17 [只看该作者]

你们这个所谓全平才算一次交易的说法根本不成立，实际交易就是一开一平配对的，根本没有什么一揽子全平的概念，
你一次下10手，平10手，也是逐笔成交的，一张合约就是交易的基本单位，就应该算10次交易，
而且根据先进先出的规则，之前未平的单子要先行平仓，所以根本不可能像回测统计那样，卡住不计数了，把它当成
一直未平仓，实际上早已经平掉了，所以为什么一开一平的情况，61笔交易算30次交易呢，就是因为最后这一单没平仓，
也只可能是最近的仓单没有被平，而之前的所有交易都是逐个配对成交了的，我说的已经不能再完善了吧，因此你们这个
统计规则是绝对错误的！这不能开玩笑，应该坚决改正。
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bloom
 小大  26楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/8/27 10:37:22 		  发帖心情 Post By：2021/4/15 14:25:54 [只看该作者]

非要我给你用红笔圈出来么？
这么清楚还看不清楚吗？

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：722.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
这不是19号的多单在22号平掉了吗？
是啊，我说了多次了，我的图上空头信号都没有，开平平空的，就问你怎么设置能显示出来！
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bloom
 小大  27楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/8/27 10:37:22 		  发帖心情 Post By：2021/4/15 14:30:33 [只看该作者]

是我看错了不好意思，平空是10月22号，7月22号只有一次平多，但是主要是空头信号显示不出来才导致计算错误的。

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banzhuan
 小大  28楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2021/4/15 14:34:57 [只看该作者]

是啊，您是不是改过策略了？ 自带策略都是一开一平的，不可能会出现持仓为 2手 的情况，看下图一：

下图二是我本地的截图，显示的的确和回测报告里一模一样

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：temp.png
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bloom
 小大  29楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/8/27 10:37:22 		  发帖心情 Post By：2021/4/15 14:45:58 [只看该作者]

没有改动，我给你贴出来，
ROC:=(CLOSE-REF(CLOSE,N))/REF(CLOSE,N)*100;
ROCMA:=MA(ROC,M);

手数:=ss;
//交易条件

开多平空条件:=CROSS(ROC,0);//开多平空条件
开空平多条件:=CROSS(0,ROC);//开空平多条件

//交易系统
平空:SELLSHORT(开多平空条件,手数,MARKET);
平多:SELL(开空平多条件,手数,MARKET);
开多:BUY(开多平空条件,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空平多条件,手数,MARKET);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
//交易数:TOTALTRADE,NOAXIS,COLORWHITE;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;

//注意交易系统先开后平的原则

这又多了一个问题，为何注释里提示先开后平？应该是先平后开啊，先平后开是为了账户资金安全考虑以及更好控制仓位的目的。
为何要先开后平？从代码看没有控制手数啊，系统自带策略大多是这么及其简单的写法了，根本不是一开一平的。
我提的问题还没回答呢，最主要的错误是2018年开始的回测和图表上的信号根本不一致，这个是绝对有问题的，你还没回答呢
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banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2021/4/15 14:53:53 [只看该作者]

您用下面的代码再回测试试看，加上了空仓后才能开仓（holding=0），系统的逻辑要先平后开，也就是没有仓位的情况下才能开仓，软件自带的策略仅供参考的，开平仓顺序我下面已经做过调整了。 你加载下面的代码后，再看看是否和图表上一致否？ 
原策略我本地加载和图表上的确是一样的，你本地开两手的情况我暂时没找到问题


ROC:=(CLOSE-REF(CLOSE,N))/REF(CLOSE,N)*100;
ROCMA:=MA(ROC,M);
手数:=SS;
//交易条件
开多平空条件:=CROSS(ROC,0);//开多平空条件
开空平多条件:=CROSS(0,ROC);//开空平多条件
//交易系统
平空:SELLSHORT(开多平空条件,手数,MARKET);
开多:BUY(开多平空条件 AND HOLDING=0,手数,MARKET);
平多:SELL(开空平多条件,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空平多条件 AND  HOLDING=0,手数,MARKET);
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