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主题：指数合约与当月合约不一致应该按哪个交易？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
wenarm
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等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2019/4/26 8:37:48 [只看该作者]

你用了日间复权。

在画面--价格复权--取消使用“填补开盘缺口”。一般都是等比向后复权

编程无捷径，技巧靠积累。
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
zcl
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等级：论坛游侠 帖子：543 积分：496 威望：0 精华：0 注册：2013/4/23 13:52:09 		  发帖心情 Post By：2019/4/26 13:13:46 [只看该作者]

按您的指导改过后仍然信号不一致
[此贴子已经被作者于2019/4/26 13:14:54编辑过]
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zcl
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等级：论坛游侠 帖子：543 积分：496 威望：0 精华：0 注册：2013/4/23 13:52:09 		  发帖心情 Post By：2019/4/26 13:17:02 [只看该作者]

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zcl
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等级：论坛游侠 帖子：543 积分：496 威望：0 精华：0 注册：2013/4/23 13:52:09 		  发帖心情 Post By：2019/4/26 13:17:52 [只看该作者]

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banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2019/4/26 14:06:02 [只看该作者]

连续合约可以除复权，按F11，上图PP连续合约价格 16000多使用了向后除权了，而pp09合约没有除权数据（具体合约不提供除权数据），所以会造成图表上信号的差异

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zcl
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等级：论坛游侠 帖子：543 积分：496 威望：0 精华：0 注册：2013/4/23 13:52:09 		  发帖心情 Post By：2019/4/28 23:47:03 [只看该作者]

不复权，价格一样也是信号差异很大啊

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zcl
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等级：论坛游侠 帖子：543 积分：496 威望：0 精华：0 注册：2013/4/23 13:52:09 		  发帖心情 Post By：2019/4/28 23:50:42 [只看该作者]


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banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2019/4/29 9:06:33 [只看该作者]

主力连续合约是指每个主力合约的连接，在历史K线上和某个具体合约的历史K线是有差异的，因为图表都是根据历史K线模拟运行出来的信号，K线形态不同自然信号也会有差异

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zcl
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等级：论坛游侠 帖子：543 积分：496 威望：0 精华：0 注册：2013/4/23 13:52:09 		  发帖心情 Post By：2019/4/29 15:28:18 [只看该作者]

历史信号不一样，那根据连续合约测试出来的历史盈亏和实际上盈亏还一样吗？程序化是该根据连续合约信号买卖还是当月合约呢？

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banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2019/4/29 15:54:28 [只看该作者]

1、回测的盈亏和实盘盈亏不可能是完全一样的，实盘要考虑到很多其他问题，比如滑点问题，比如价格到了缺没成交等等；

2、您把策略加载在哪个品种上，就根据哪个品种来交易，加载连续合约就根据连续合约的信号触发
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