主题：实盘成交的时序问题

 当然我可能需要进一步测试。我现在强烈怀疑，如果在我在dll中的函数返回之前sleep一下，这个问题出现的概率就会非常高。

 作为一个老程序员，我对你们的反应非常不解。
这个问题没有经过仔细思考就直接断言你们的设计、实现没有问题，我觉得真的太武断了。

想请提供一个可以表现该问题的dll，您可以修改或删除掉关键部分，只要能反馈这个问题就可以，谢谢您提供支持

我们后来又进行了大量的测试，如果只在1个图里面，加载一个策略，好像是不会出这个问题的。如果采用多图框架，然后在多个图中都加载策略，就会出现这个问题。

还有前几天发现了一个问题，下面是PlaceOrder中的日志片段

2018-07-18 08:35:17.212    【回报】057105009821 : 连接断开
2018-07-18 09:25:28.719    【回报】057105009821 : 已登出
2018-07-18 09:25:31.929    【回报】057105009821 : 登录成功
2018-07-18 09:31:04.749    【图表】框架:duan8 触发下单 BUY 品种 510050 下单K线 2018.07.18 09:31:00 公式:mid_stock_1 窗格ID:Window3 代码行:86
2018-07-18 09:31:04.749    【图表】模型下单 1000
2018-07-18 09:31:04.749    【图表】下单系数调整后 手数:1000
9点25分之后就是9:31分了，9:30的没有了，其他日子都有9:30的数据。

1、多窗口同时运行策略，那会降低软件的运算效率的，那可能会造成信号的计算滞后，影响信号的正常触发。所以还是建议在策略的复杂度或软件的计算负荷上查找信号不执行的原因。

2、你是否是在1分钟周期上，使用了走完K线模式运算？走完K线模式，是等K现走完后才会有一条运行完毕的记录，或是信号触发的记录的。

 9:30分的那条记录，每一天都有的，没有信号的的话就显示运行完毕。就7.18日当天没有。
至于多图运行策略的问题，这和策略的复杂度可能是无关的（当然也可能有关），但也有可能是你们的同步机制有问题。不要看一眼就把帽子扣在策略太复杂这个原因上。
你们是可以考虑用简单的策略，在4个不同股票上加载策略，看看是否也会发生这个问题。
如果真是策略太复杂的问题，那就说明你们这个软件无法支持复杂的策略，需要大幅改进，因为要多品种操作是最正常不过的要求。

这个情况你们测试一下，是不是多窗口中都加载策略，会有这个问题。用简单的策略。

上周我们本地测试过，多个窗口中使用系统自带的策略，并未出现您说的现象；