欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 金字塔软件问题提交 → 有请 ADMIN 主力合约换月规则应该更加细致

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    

  共有7644人关注过本帖树形打印复制链接

主题：有请 ADMIN 主力合约换月规则应该更加细致
帅哥哟，离线，有人找我吗？
小布丁
 小大  11楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：150 积分：735 威望：0 精华：0 注册：2012/1/30 10:53:14 		  发帖心情 Post By：2012/7/19 12:08:41 [只看该作者]

当出现新合约的成交量比原连续合约的成交量大时，不马上换合约。只有新的合约的成交量连续几天（比如3天、4天、5天）成交量都是最大，才换连续合约为新的主力合约，定义此合约为连续合约。

为了解决以上连续合约换月时前几天成交量并非最大问题，特别是对日内交易造成的不利影响，新定义一个【品种主力合约（如豆粕主力、橡胶主力...）】：当出现新合约的成交量比【主力合约】的成交量大时，隔天马上换【主力合约】为新的合约。且该【主力合约】换月加入8楼所说的非停板限制。

 

连续合约适合隔夜趋势分析

品种主力合约适合日内交易
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
董小球
 小大  12楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 大哥
等级：超级版主 帖子：2837 积分：13237 威望：0 精华：2 注册：2010/7/14 17:31:54 		  发帖心情 Post By：2012/7/19 13:24:18 [只看该作者]

上面的方案也不完美，连续5天才换，岂不是也耽误了5天


金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

-----------------------------------------------------------

欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到

service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
小布丁
 小大  13楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：150 积分：735 威望：0 精华：0 注册：2012/1/30 10:53:14 		  发帖心情 Post By：2012/7/19 13:41:50 [只看该作者]

[连续合约] 连续3天
[主力合约] 不用连续，马上换
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
ackvz
 小大  14楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：黑侠 帖子：618 积分：2624 威望：0 精华：0 注册：2010/4/25 15:17:16 		  发帖心情 Post By：2012/8/2 9:32:03 [只看该作者]

主力被板上了 后面的合约没板 还看什么量啊 没意义了

 

暂时可以加一条： 被换掉的主力合约 那天不能是停板或接触停板，

 

这样就可以规避1301被错误的换掉。

这样添加规则 看你们实现起来有没有难度

 

 

1305又换回1301， 这种往前换的  直接不允许。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
bscorpio
 小大  15楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 可乐
等级：新手上路 帖子：15 积分：47 威望：0 精华：0 注册：2012/5/30 8:59:18 		  发帖心情 Post By：2012/8/13 12:05:05 [只看该作者]

以下是引用ackvz在2012-8-2 9:32:03的发言：

主力被板上了 后面的合约没板 还看什么量啊 没意义了

 

暂时可以加一条： 被换掉的主力合约 那天不能是停板或接触停板，

 

这样就可以规避1301被错误的换掉。

这样添加规则 看你们实现起来有没有难度

 

 

1305又换回1301， 这种往前换的  直接不允许。


强烈支持14楼，换到远月就不应该再换回来，这样在连续合约上最多造成一个大幅跳空，现在好几个啊对测试有很大影响。

[此贴子已经被作者于2012-8-13 12:12:32编辑过]
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
RogarZ
 小大  16楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：3534 积分：10003 威望：0 精华：5 注册：2012/5/25 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2012/8/13 23:46:58 [只看该作者]

不换回来 m1305是主力合约嘛？
客户不会和我们闹 你们这个是伪主力合约啊~

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

产品部

-----------------------------------------------------------

欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
z7c9
 小大  17楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：小飞侠 帖子：1882 积分：3310 威望：0 精华：15 注册：2010/3/15 13:11:56 		  发帖心情 Post By：2012/8/14 8:00:05 [只看该作者]

搞一个近月主力合约和一个远月主力合约就解决了，跨期套利也解决了

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
solarhe2006
 小大  18楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：252 积分：1001 威望：0 精华：0 注册：2010/2/15 16:47:58 		  发帖心情 Post By：2013/1/11 8:47:11 [只看该作者]

搞一个近月主力合约和一个远月主力合约就解决了，跨期套利也解决了

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
ackvz
 小大  19楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：黑侠 帖子：618 积分：2624 威望：0 精华：0 注册：2010/4/25 15:17:16 		  发帖心情 Post By：2013/1/11 9:47:19 [只看该作者]

以下是引用RogarZ在2012-8-13 23:46:58的发言：

不换回来 m1305是主力合约嘛？
客户不会和我们闹 你们这个是伪主力合约啊~

第一步 换到远月用正确的换法  停板不换

第二步 遵循第一步 则远月换回来 一定是错的
 回到顶部
总数 19 上一页 1 2
RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版    Powered By weistock 2012
页面执行时间 0.07813 秒, 5 次数据查询