主题：测试中，最大回撤这个值的严重问题

测试结果中，没有最大回撤金额这一项，如果我们按照固定手数来进行测试，我们需要的不是最大回撤百分比幅度，

而是最大回撤金额，因为随着本金的增大，回撤百分比幅度就没有意义了——最大回撤百分比很可能根本不是最大回撤金额的时候。

而据我所知的是，大部分开发者在进行测试的时候是使用固定手数来测试的。

金字塔测试中最大回撤幅度百分比数后面有一个金额，但是这个金额只是指最大回撤百分比时的回撤金额，

并不是真正的最大回撤金额。

这个严重的问题可能大多数人策略开发者，甚至金字塔开发者都没有意识到，希望金字塔能引起重视！谢谢

 

帮顶。

 帮顶

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这个其实已经做进去了 但是不在报告里
考虑到有投资者需要对着明细查看这方面的信息，了解什么时候，发生了什么样的交易，造成最大回撤。

所以我们把最大回撤放在了测试报告的明细，让它跟着测试发生变化。

 

董版你好，这个是群里都公认的缺陷了，你看那么多人帮顶。

我知道最大回撤的意思，这里的分歧是：回撤幅度的最大值按照百分比计还是按照金额计。

举个例子：

我用固定1手股指进行测试，20万本金，测试2年，

初期的时候，回撤了2万元，于是回撤是10%；

过了一年多，资金增长为100万，这时产生了一个9万元的回撤，

如果按照百分比计算，那么这时回撤百分比是9%；于是系统认为最大回撤是10%，回撤值是2万元。

实际上，策略开发者这时想要的根本不是这个回撤值，策略开发者想看到的是最大回撤金额，这里

应该是9万元，百分比是9%，回撤/本金是9/20=45%。

 

如果是按照资金比例开仓的，100万的时候应该开5手，这时候回撤就不再是9万元了，应该是45万元，回撤幅度是45%

所以，按照固定手数和按照资金比例开仓的测试跟回撤关系非常大。

1. 按照固定手数测试的，用户希望看到最大回撤金额，和回撤金额比初始资金。

2. 按照资金比例开仓的，用户希望看到最大回撤百分比，和回撤金额比之前的本金最大值。

 

 

 

 

RogarZ您好，明细里的最大回撤是 回撤/之前最大资产吗？

2010/10/27 09:30:00    PTA连续    平多        8684/8691        2         -80.00       -0.08                  138,640.47    7.72
2010/11/01 11:10:00    PTA连续    开多        9124             2                                                           0.00
2010/11/17 14:45:00    PTA连续    平多        9750/9125        2         6,240.00     6.85                   144,880.47    12.19
2010/11/18 09:05:00    PTA连续    开多        10500            2                                                           0.00
2010/11/18 09:40:00    PTA连续    平多        10038/10501      2         -4,640.00    -4.41                  140,240.47    15.50
2010/11/18 09:55:00    PTA连续    开空        9740             2                                                           0.00
2010/11/22 11:30:00    PTA连续    平空        10068/9739       2         -3,300.00    -3.38                  136,940.47    18.08 

这个是我的pta的测试，10万本金。

10.11.17日之前最大资产是14.488万，赔了个4640，一下最大回撤就由12.19变成了15.50，不明白这个怎么计算的。

呵呵，还请不吝赐教

 

RogarZ您好，刚又仔细看了一下，呵呵，这里我知道怎么回事了，

明细里的最大回撤应该是 回撤/之前最大资产，

而且最大资产不是计算的平仓后的最大资产，而是把浮赢也计算在内，

就是说计算的是盘中的资产最高点，是吧，呵呵

我自己顶

楼主说得对,加个按资金额算的最大回撤吧.看收益图有些粗糙,明细一笔笔的还得前后算,,,