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以下是引用AI无敌在2014/2/22 22:11:06的发言：
更正一下：
刚才发现模型编写的时候出现一个明显的错误，测试结果不正确，以上分析是错误的

哈哈，AI,你真有意思，把正确的程序的结果贴一下啊，其实不用写出程序，这个策略的收益我估计是直线向下的（可能我说的有些武断）。你在程序中加入通道带宽限制，中线斜率限制，可能对结果有所改善。不过这样有可能陷入对过去数据拟合的泥潭。

以下是引用qwer123在2014/3/10 9:06:33的发言：

增加止损条件后，修正后的程序化收益为正,不过修正后的程序已经不是原来的思想了

这个模型理论上想起来挺美,亏一个标准差,赚2个标准差,最后净赚一个标准差,但实际上有很多问题,比如止损,什么时候止损?收盘价还是一个标准差触发价?用收盘价则严重侵蚀了净利润中的1个标准差,按标准差触发则止损太多.又比如获利空间,1个std没多大.实际上是个稳定亏损的模型.我改进了几个地方,还是不能盈利.金字塔不能双向开单,所以在技术指标中做了一个模拟的asset,感觉没有进一步统计其他回测指标的意义了.我不知道AI无敌怎么在金字塔中实现了双向开仓???

VARIABLE:MONY=100000,HD=1,M_L=0,M_S=0;

X:=10;

N:=20;

BPS:BARPOS,NODRAW;

MID : =MA(CLOSE,26);

STDD:=STD(CLOSE,26);

UPPER: =MID + 2*STDD;

LOWER: =MID - 2*STDD;

TR1 := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR : =MA(TR1,80);

JL:STDD/ATR,NODRAW;

SPTIME1:=time0>=timetot0(closetime(0))-5*60;

SPTIME2:=time0<timetot0(closetime(0))-30*60;

KC0:=((CROSS(H,MID) AND L<MID) OR (CROSS(MID,L) AND H>MID)) AND M_L=0 AND M_S=0 AND SPTIME2 AND JL>X/10;

IF KC0 THEN

BEGIN

M_L:=1;

M_S:=1;

KPRICE:=MID;

KCBAR:=BARPOS;

END;

DP1:=L<MID-STDD AND BARPOS>KCBAR;

UPTZ:=UPPER-ATR*N/100;

DP2:=H>UPTZ AND BARPOS>KCBAR;

DP3:=SPTIME1 AND BARPOS>KCBAR;

IF DP1 AND M_L>0 THEN

BEGIN

MONY:=MONY+(MID-STDD-KPRICE-2*HD);

M_L:=0;

PCBAR:=BARPOS;

END;

IF DP2 AND M_L>0 THEN

BEGIN

MONY:=MONY+(UPTZ-HD-(KPRICE+HD));

M_L:=0;

PCBAR:=BARPOS;

END;

IF DP3 AND M_L>0 THEN

BEGIN

MONY:=MONY+(C-HD-(KPRICE+HD));

M_L:=0;

PCBAR:=BARPOS;

END;

KP1:=H>MID+STDD AND BARPOS>KCBAR;

LWTZ:=LOWER+ATR*N/100;

KP2:=L<LWTZ AND BARPOS>KCBAR;

KP3:=SPTIME1 AND BARPOS>KCBAR;

IF KP1 AND M_S>0 THEN

BEGIN

MONY:=MONY+(KPRICE-(MID+STDD)-2*HD);

M_S:=0;

PCBAR:=BARPOS;

END;

IF KP2 AND M_S>0 THEN

BEGIN

MONY:=MONY+(KPRICE-LWTZ-2*HD);

M_S:=0;

PCBAR:=BARPOS;

END;

IF KP3 AND M_S>0 THEN

BEGIN

MONY:=MONY+(KPRICE-C-2*HD);

M_S:=0;

PCBAR:=BARPOS;

END;

DKAG:=REF(DP2,BARPOS-PCBAR) AND CROSS(L,MID) AND H<UPPER*0.999 AND M_L=0 AND SPTIME2 AND JL>X/10;

KKAG:=REF(KP2,BARPOS-PCBAR) AND CROSS(MID,H) AND L>LOWER*1.001 AND M_S=0 AND SPTIME2 AND JL>X/10;

IF DKAG THEN

BEGIN

M_L:=1;

KPRICE:=C;

END;

IF KKAG THEN

BEGIN

M_S:=1;

KPRICE:=C;

END;

ML:M_L,COLORRED;

MS:M_S,COLORGREEN;

MYMON:MONY,NOAXIS,LINETHICK2,COLORYELLOW;//模拟资金曲线

[此贴子已经被作者于2014/8/20 19:40:32编辑过]

用标准版金字塔要双向开仓，可以分解成两个程序，一个开多，一个开空，然后将两个资金曲线合起来进行评价。

由于多空盈利能力不同,资金池规模会越来越不同,我觉得和实际交易的情况可能不符!我很纳闷,交易所都不限制双向开仓,为什么这些软件提供商想当然的就替客户做了选择???谁说多头开仓的条件就是空头平仓的条件(之一)?真的是太奇怪的逻辑了!我的中长线系统就经常出现这种双向持仓的情况

我只好自己编了一个简单的Excel回测系统,把信号以技术指标的形式输出到Excel去分析

金字塔目前不能实现这个策略，因为程序交易现阶段不能进行锁仓，只能手动锁仓，所以实现不了啊！

所谓锁仓其实是个伪命题，只对心态有影响，对程序交易无影响

如果有加仓系统的话,肯定有影响!

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