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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件交易策略发布专区 → 阿火秘笈_编写技巧十九(12月5日更新_做参数优化时优化指定指标的方法)

   

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主题:阿火秘笈_编写技巧十九(12月5日更新_做参数优化时优化指定指标的方法)

帅哥哟,离线,有人找我吗?
ch3coohqb
  81楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级:黑侠 帖子:628 积分:2193 威望:0 精华:0 注册:2010/5/27 11:25:08
  发帖心情 Post By:2012/7/12 13:53:09 [只看该作者]

是版本问题

我拿个2.75版本在测

2.88版运行正常


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
jacan888
  82楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级:新手上路 帖子:18 积分:71 威望:0 精华:0 注册:2011/12/9 15:05:50
请老师帮忙编个模型。  发帖心情 Post By:2012/7/21 15:53:28 [只看该作者]

请老师帮忙编个模型。

请老师帮忙编个模型。

开多:;//开多条件

平空:;//平空条件

每天09:30后开新仓,14:52平掉所有仓位

止损:每手亏损N点止损(N点可调,想一手亏损到900~1500人民币就出来)

止盈:M根K线,从最高点反收益运行N1个点止盈(参数M,N1可自己设定)

开空买阳价,高G个单位(G参数1对映是0.2个点)

开多买阴价,低D个单位(D参数1对映是0.2个点)

另:下单交易,在当根K线运行到50秒后下单,不知能否可行。

谢谢了老师和各位高人。

本人QQ631806431


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美女呀,离线,留言给我吧!
D
  83楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级:黑侠 帖子:635 积分:1329 威望:0 精华:0 注册:2010/9/10 23:31:32
  发帖心情 Post By:2012/7/28 11:10:22 [只看该作者]

以下是引用阿火在2012-2-16 20:30:22的发言:

的确是。楼上的方法可行。或者加个 goto 语句

[此贴子已经被作者于2012-2-16 20:33:12编辑过]

十二、突破模型信号也会消失的一个例子及其处理方法,大家小心。

 

火哥,请教你这个消失的信号goto语句怎么加?谢谢


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RogarZ
  84楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级:超级版主 帖子:3534 积分:10003 威望:0 精华:5 注册:2012/5/25 0:00:01
  发帖心情 Post By:2012/8/21 21:24:03 [只看该作者]

顶到第一页去~


金字塔—专业程序化交易量化投资平台

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您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com
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阿火
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等级:版主 帖子:2160 积分:10563 威望:0 精华:11 注册:2010/11/3 11:21:19
  发帖心情 Post By:2012/8/22 13:49:41 [只看该作者]

十七、后台持仓同步的写法

最近怎么老是有人求助 后台持仓同步 的写法

现贡献一下,有谁赚到钱了记得请吃饭送美女

 

//注意:不勾选软件自带追单功能,此模型自带
//固定1秒轮询
cc:=holding;
if holding>0 and c<ref(c,1) then sell(1,1,market);
if holding<0 and c>ref(c,1) then sellshort(1,1,market);
if holding=0 and c>ref(c,1) then buy(1,1,market);
if holding=0 and c<ref(c,1) then buyshort(1,1,market);
if not(islastbar) or workmode<>1 then exit;
tm:=30;//撤单时间
ac:='800988';//下单账户
wt:=tremainqty(0,ac,stklabel);
buyhold:=tbuyholdingex(ac,stklabel,1);
sellhold:=tsellholdingex(ac,stklabel,1);
if wt>0.5 and tsubmit(0)>tm then tcancelex(1,0,ac,stklabel);//如果用软件自带的撤单功能,这句删除。
if wt<0.5 then begin
 kc1:=max(cc,0)-buyhold;
 kc2:=abs(min(cc,0))-sellhold;
 if kc1<-0.5 then tsell(1,abs(kc1),mkt,0,0,ac),allowrepeat;
 if kc2<-0.5 then tsellshort(1,abs(kc2),mkt,0,0,ac),allowrepeat;
 if sellhold<0.5 and kc1>0.5 then tbuy(1,kc1,mkt,0,0,ac),allowrepeat;
 if buyhold<0.5  and kc2>0.5 then tbuyshort(1,kc2,mkt,0,0,ac),allowrepeat;
end

[此贴子已经被作者于2012-8-22 14:35:18编辑过]

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xxb398
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  发帖心情 Post By:2012/9/1 19:19:20 [只看该作者]

十七、后台持仓同步的写法

请问怎么才一个账户呢?持仓同步的话应该是一个账户跟随另一个账户呀?谢谢


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阿火
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  发帖心情 Post By:2012/9/5 9:06:37 [只看该作者]

呵呵,对持仓同步的理解不一样而已。


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阿火
  88楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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  发帖心情 Post By:2012/9/17 9:07:26 [只看该作者]

十八、 自己在模型里计算盈亏情况的一个简便方法。

从另外一个角度说明了金字塔的测试结果是正确的。

 

方法示例如下:(这里股指上的简单的均线系统为例)

variable:sumwealth=0;
ma10:=ma(c,5);
ma25:=ma(c,25);
sxf:=0.01/100;//手续费0.01%
if holding>0 and ma10<ma25 then begin
 sell(1,1,thisclose);
 sumwealth:=sumwealth+1*c*300*(1-sxf);//卖出时减去交易额
end
if holding<0 and ma10>ma25 then begin
 sellshort(1,1,thisclose);
 sumwealth:=sumwealth-1*c*300*(1+sxf);//买入时加上交易额
end
if holding=0 and ma10>ma25 then begin
 buy(1,1,thisclose);
 sumwealth:=sumwealth-1*c*300*(1+sxf);
end
if holding=0 and ma10<ma25 then begin
 buyshort(1,1,thisclose);
 sumwealth:=sumwealth+1*c*300*(1-sxf);
end

zichan:sumwealth+holding*c*300-abs(holding)*c*300*sxf,noaxis;

[此贴子已经被作者于2012-9-17 9:12:54编辑过]

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Change_1206_
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  发帖心情 Post By:2012/9/20 15:49:12 [只看该作者]

学习学习了。

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疯味小痴
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  发帖心情 Post By:2012/9/24 23:54:33 [只看该作者]

ema12:=ema12*11/13+c*2/13;

ema26:=ema26*25/27+c*2/27;

 

阿火老师,请问以上两句就什么意义?11/13+c*2/13;25/27+c*2/27;多指教!期待中


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