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ema 函数的算法问百度

火哥已火，必跟帖顶

要是有图就更好了

蓝色部分是否应该放到红色部分前面，因为止损应该优先于平仓操作？

简单的改法，自然是把各个条件“过去化”，如：ma5 改为 ref(ma(c,5),1);但这种方法碰到大型的、复杂的模型时，容易出错

可采用这种方法，把holding用全局变量cc替换，然后加入红色部分代码，红色部分代码要放在信号语句的前面：

runmode:0;

variable:cc=0;

ma5:=ma(c,5);

ma20:=ma(c,20);

entertime:=time>100000 and time<144500;

if holding>0 and cc<=0 then sell(1,1,limitr,o);

if holding<0 and cc>=0 then sellshort(1,1,limitr,o);

if holding=0 and cc>0 then buy(1,1,limitr,o);

if holding=0 and cc<0 then buyshort(1,1,limitr,o);

if cc>0 and ma5<ma20 then cc:=0;

if cc<0 and ma5>ma20 then cc:=0;

if cc=0 and ma5>ma20 and entertime then cc:=1;

if cc=0 and ma5<ma20 and entertime then cc:=-1;

if time>=150000 then begin

cc:=0;

end

火哥，为什么按照你的方法还是要等K线走完，才挂单呢？

[此贴子已经被作者于2012-11-5 15:01:17编辑过]

太给力了，谢谢楼主！

十九、做参数优化时，优化特定指标的方法

大家都知道，参数优化时，金字塔自带的几点优化指标是：收益率，正确率，最大回撤，MAR比例等等

可是，有时候这些并不是我们评估模型的指标，怎么办

其实，我们可以输出自己想要的指标。这里随便举个例子，比如，我评估模型时，参考的是收益回撤比（收益/最大回撤）和单笔收益（收益/交易次数）

我们可以这样(参数y)：

if holding>0 and time>=150000 then sell(1,1,market);

if holding<0 and time>=150000 then sellshort(1,1,market);

if holding=0 and c>ref(c,y) and time<=100000 then buy(1,1,market);

if holding=0 and c<ref(c,y) and time<=100000 then buyshort(1,1,market);

zichan:asset,noaxis;
if barpos=1 then begin
MaxAsset:=zichan;
hc:=0;
end
if zichan>MaxAsset then MaxAsset:=zichan;
if MaxAsset-zichan>hc then hc:=MaxAsset-zichan;
cishu:=totaltrade,linethick0;

if islastbar then debugfile('c:\moxing.txt',numtostr(y,0)&' '&numtostr(zichan,0)&' '&numtostr(hc,0)&' '&numtostr((zichan-1000000)/cishu,0)&' %.1f',(zichan-1000000)/hc);

然后启动优化（要优化到最后一天的行情，如果不想优化这么长，注意相应地修改 if islastbar then 这个条件）

最后把C盘底下的moxing文本文件导入到excel，就可以进行排序、评估参数了。

注意，2.93版以上使用。以前的版本有bug，最近发现2.93版已经修正了，所以分享给大家

[此贴子已经被作者于2012-12-5 12:58:02编辑过]

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