主题：[原创]公布一个可以实用的自动交易程序

太感谢楼主的无私奉献。其实你这样做可以很好的解决像我这样初涉程序化的人对设置模型思路和执行方法的疑问。再次感谢你。

 罕见的好帖，非常感谢楼主

请老师帮忙编个模型  

请老师帮忙编个模型。 开多：；//开多条件 平空：；//平空条件 每天09：30后开新仓，14：52平掉所有仓位 止损：每手亏损N点止损（N点可调，想一手亏损到900~1500人民币就出来） 止盈：M根K线，从最高点反收益运行N1个点止盈（参数M，N1可自己设定） 开空买阳价，高G个单位（G参数1对映是0.2个点） 开多买阴价，低D个单位（D参数1对映是0.2个点） 另：下单交易，在当根K线运行到50秒后下单，不知能否可行。 谢谢了老师和各位高人。

input:N(3,0,100);
input:N1(2,0,100);
input:m(2,1,100);
input:g(2,1,100);
input:D(2,1,110);

variable:zuigao=0;
开多: = ;
开空: = ;
t1:= time>=093000 and time<=145200;//交易时间

if t1 and 开多=1 and holding=0  then begin
 buy(1,1,limitr,c-d);
end//开多
 
 if t1 and 开空=1 and holding>0  then begin
sell(1,1,limitr,c);
end//平多
 

 if t1 and 开空=1 and holding=0  then begin
 buyshort(1,1,limitr,c+d);
end//开空
 
 
 if t1 and 开空=1 and holding=0  then begin
sellshort(1,1,limitr,c);
end//平空
 

if enterprice-c>=n then sell(1,0,market);//止损
if zuigao-c>=n1 then sell(1,0,market);//止盈

if time>145200 and time<=150000 then begin
sell(1,0,market);
sellshort(1,0,market);
end//收盘前平仓

{在新交易系统中,还可以使用下列函数输出,以便查看当前帐户信息
用户应该根据品种的性质，在图表显示交易中合理设置交易费率}
{资产:ASSET,NOAXIS;
可用现金:CASH(0),LINETHICK0;
持仓:HOLDING,LINETHICK0;
使用BUY等交易系统时，注意先平后开的交易原则}

这个交易思路就是典型的区间突破，我增加了一个参数，经过优化可以达到800%的收益。

因为这个模型是固定轮询，高频扫描，故这样评测是可以，而且就算是有一根k线穿越三条线也不影响实盘的结果，只是回撤部分的代码需要修改一下而已。这是个很好的思路，可以引出区间震荡时的模型，加以弥补。

研究研究

感谢分享！

请教作者，为什么我将源码测试时，报错   ：  if cross(r7,l) then  等CROSS   不能用在  IF  后面  ？

新手学习,谢谢楼主无私奉献,祝好人好报