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主题:[原创]公布一个可以实用的自动交易程序

帅哥哟,离线,有人找我吗?
太极王
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  发帖心情 Post By:2012/2/22 18:52:43 [只看该作者]

急,请教高手,能不能帮我把 MT5 里面的这个指标转换成 金字塔?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
zg611029
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  发帖心情 Post By:2012/2/23 10:41:35 [只看该作者]

以下是引用太极王在2012-2-20 18:58:20的发言:
我想问一下前辈们,这个模型现在用于实战的话,多大资金比较合适?如果我现在用 1 千来万资金现在就实盘的话,只开50% 的仓位在股指上可行吗! 没有

没有这么玩过,我真的不知道!

 


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zg611029
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  发帖心情 Post By:2012/2/23 10:42:16 [只看该作者]

以下是引用太极王在2012-2-22 18:52:43的发言:
急,请教高手,能不能帮我把 MT5 里面的这个指标转换成 金字塔?

什么指标?


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
太极王
  54楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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  发帖心情 Post By:2012/2/23 11:59:28 [只看该作者]

我在MT 4  里面用的 一目均衡表 指标。

具体情况如下:下面我在国内网站上找的简单阶绍

 

一目均衡表是日本的一目山人(真名:细田悟一)发明的市场走势分析方法。在日本的专业投资者中,就像20年前的K线一样,得到了广泛的应用。但是,西方也好,中国的投资者也好,对一目均衡表的认识还处于朦胧阶段。想完整地理解一目均衡表,就像理解易经一样,不投身进去,难以理解精髓。我对一目均衡表的理解也是一知半解,现仅就其表面的东西作一介绍。
  
  一目均衡表实际分为两个部分。第一部分是通过图表本身,解读市场的信号;第二部分,是通过计算,预测市场的方向和位置。特别是第二部分,可以说在很大程度上简化解读了周期理论、江恩理论和波浪理论的核心部分,有很强的适用性。因准备不是很充分,加之本人水平有限,本期仅介绍第一部分。
  
  一目均衡表由每日的K线(一目均衡表中称日日线),5条线及一个抵抗带(俗称云图)构成。通过几者间关系的解读,可了解市场的强弱,并可得出买卖信号。因“运用此表,市场的趋势一目了然”,故称一目均衡表。
  
  一目均衡表可分为“眼睛看得见的部分”和“眼睛看不见的部分”:“眼睛看得见的部分”的重点是转换线与基准线的关系、价格与迟行线的关系及价格与云的关系。“眼睛看不见的部分”主要有时间论、波动论和值幅观测论。
  
  构成要素
  
  1、转换线
  
  表示较短时间内的市场动向。另外也可以作为大势形成时的跌买高抛之目标值。
  
  计算方法:
  
  最近9日(包括当天)的高值和低值的平均值=(Hm+Lm)*2(记在当天的数值上)
  
  Hm:过去9天的最高值
  
  Lm:过去9天的最低值
  
  2、基准线
  
  一目均衡表中作为基准的线。也有市场中的基准的意思。基准线的方向就是市场的方向的可能性很高。
  
  计算方法:
  
  最近26日(包括当天)的高值和低值的平均值=(Hn+Ln)*2(记在当天的数值上)
  
  Hn:过去26天的最高值
  
  Ln:过去26天的最低值
  
  3、先行线1(期间线1)
  
  提前26天(包括当天)计算。基准线和转换线的平均值=(基准线+转换线)*2(记入26天前)
  
  4、先行线2(期间线2)
  
  提前26天(包括当天)计算。过去52天的高值和低值的平均值=(Hx+Lx)*2(记入26天前)
  
  Hx:过去52天的最高值
  
  Lx:过去52天的最低值
  
  5、迟行线
  
  是一目山人重视的线。用现在的价格和26日前的价格相比,由它的高低来确认市场走势的指标。
  
  计算方法:当天的收盘价,左移记入26天前(含当天)。
  
  6、云层(抵抗带):由先行线1(期间线1)与先行线2(期间线2)之间形成的区域
  
  由先行线1(期间线1)和先行线2(期间线2)两根线组成。由这两根线的交叉和它们所形成的领域,来判断市场的动态。另外,还可以由这两根线形成的领域的大小来判断市场的强弱。这个领域通常被称为云层或抵抗带。
  
  使用方法
  
  利用一目均衡表区分强弱市(买卖信号):
  
  升势(买入信号):
  
  1、日日线位于云的上方;
  
  2、日日线在基准线之上推移(基准线成为下降阻力);
  
  3、转换线在基准线的上方推移(超强势的情况下,日日线在转换线上方推移);
  
  4、迟行线在日日线的上方(迟行线=日日线,如何在上方?)。
  
  降势(卖出信号):
  
  1、日日线在云的下方;
  
  2、日日线在基准线的下方推移(反弹只到转换线的位置,难以反弹到基准线);
  
  3、转换线在基准线的下方推移(降势明显的情况下,日日线在转换线的下方推移);
  
  4、迟行线在日日线的下方(迟行线=日日线,如何在下方?)。
  
  调整期一目均衡表的特征
  
  1、由上升转为下降的调整阶段,一目均衡表的表现:
  
  ①日日线开始由上方进入云层;
  
  ②日日线下穿基准线;
  
  ③转换线在基准线之下停留;
  
  ④迟行线开始下穿日日线。
  
  2、由下降转为上升的调整阶段,一目均衡表的表现:
  
  ①日日线开始站在基准线的上方;
  
  ②转换线上穿基准线;
  
  ③迟行线上穿日日线;
  
  ④日日线由下方进入云层,最终上穿云层;
  
  ⑤迟行线由云的上方穿出。
  
  一目均衡表的其它特征
  
  1、市场呈强势之时,通常难以触及云的边线;
  
  2、市场呈强势之时,通常不会穿透转换线,在穿透转换线时,一般意味着进入调整;
  
  3、始终未穿透基准线的市势,当开始穿透基准线时,可能意味着较大调整的开始;
  
  4、价位触及云的上边线后,未能上穿基准线,云层较易被穿透;
  
  5、迟行线穿透日日线和云层的时候,容易出现暴跌;
  
  6、在下降市中,通常难以触及基准线。
  
  转换线与基准线的关系
  
  ·基准线,市场方向的基准。 类似平均移动线,价格如果突破了,就有可能转势;但如果碰了一下就反转的话,可以判断走势还没有变。
  
  ·基准线作为支持线、阻力线。基本上可以判断:价格在基准线底下时,为弱势;上面时,为强势。基准线是判定转势的依据,价格从低下穿越基准线时,走势将转为上升走势,反之为下降走势。
  
  ·基准线体现过去26天买卖力量的平衡,与移动平均线有所不同。基准线指示的方向是重要的趋势信号。
  
  ·利用一目均衡表判断市势的强弱,转换线在基准线的上方还是下方是重要的判断依据。升势时,转换线在基准线上方是必要条件;降势时,转换线在基准线下方是必要条件。
  
  ·上升市时,通常收市价维持在基准线之上。超强市时,转换线也可能成为支撑。基准线是上升趋势时反弹的支撑位,转换线是下降趋势时反弹的阻力位。
  
  ·在价位始终维持在基准线之上的市势时,如果出现下穿基准线的情况,是出现调整的征兆。最终的判断标准是转换线是否下穿基准线。
  
  ·在强势的情况下,价位不会下穿转换线。大幅上升后,价位下穿基准线时,对于买方来说,是最危险的情况。
  
  ·转换线,作为短期支持线、阻力线;确定走势已形成时的低买高卖价位;判断走势强度。
  
  ·转换线和基准线相比,是较短时间的买卖平均值。也就是说,转换线是从大趋势中捕捉小的波浪,设定低进高抛的目标值。比基准线多出许多的动荡。机会多的反面,也多出很多陷阱。
  
  ·在看转换线的同时,一定要参考基准线。如果在价格只是破掉转换线时,就判断转势的话,有可能造成很大的损失,在这个时候,不是去出货或反手的时候,而应是看作补仓的机会。
  
  ·还有一种考虑方法:原本在价格接近或破掉转换线的时候,是该低买高卖的,但如果价格在转换线附近走动,如无法继续其走势的时候,就可以判断:走势的余力已开始减少,已开始接近转势了。
  
  ·利用一目均衡表难以判断时,要借助其它判断手段。
  
  云的解读方法
  
  ·云是解读市场气氛的重要依据,走势方向的基准。作为支持带、抵抗带。云层的厚度可以理解为市场买单的数量。
  
  ·价格在云层上面,云层是支持带;价格在云层下面,云层是抵抗带;价格在云层中间走动时,云的上弦为抵抗线,下弦为支持线。
  
  ·中长期上升趋势时,价位上穿云层是必须条件;下降趋势时,价位下穿云层是必须条件。从中可以体现出市场气氛。
  
  ·在下降趋势时,当价位自下穿入云层时,表示市场气氛由卖转变为买。反之亦然。
  
  ·价位穿透云层,但迟行线仍未穿出云层,最终仍未形成升势的例子很多,要引起注意。
  
  ·日日线和迟行线未穿出云层,就难以证明转势。
  
  ·先行线1与先行线2之间交叉的地方应引起注意。云层是由两条线形成的:先行线1和先行线2。这两条线相交叉的地方,叫“交叉点”,这是云层的又一个参考点。当价格在经过此点的时候,一般来说,市场都会有较大的波动。
  
  ·云层变薄的地方,说明买卖力量趋于均衡,市场易出现剧烈波动。
  
  ·抓住走势波动的大致最终价位。价格在云层的上面推移,就是上升走势;反之,则是下降走势。当然,破掉支持带,抵抗带,那就是说,走势要转向了。还有一点一定要重视的就是云的厚度,云层宽的话,抵抗带和支持带是比较难破的。
  
  ·随着时间的推移,先行期间线的上下限会交叉,云层会变薄。如果是上升市,在交叉之前必须保持上升势头,否则的话,在交叉的位置容易出现暴跌。
  
  ·日日线下穿云层时,容易出现急剧下跌。下穿云层后,云的下限成为上升的阻力,可考虑沽出。
  
  ·基准线是攻防易手的第一信号,云层是最后的信号。当日日线进入云层时,攻防彻底转变的可能增大,应引起充分的注意。
  
  ·一目均衡表本来是不考虑月图的。以日图为中心,兼顾周图。但在实际分析时一目均衡表分析应按月、周、日的顺序进行才会取得好的效果。
  
  迟行线的解读方法
  
  ·一目均衡表的发明人--一目山人将迟行线称为一目均衡表的最重要组成部分。作为一般的概念,在运用迟行线进行判断时,迟行线上穿日日线是买入信号,迟行线下穿日日线是卖出信号(这与移动平均线的用法相似)。
  
  ·迟行线应运用在长期趋势的判断上。
  
  ·和过去的价格相比,迟行线在价位的上方移动时为买方市场;迟行线在价位的下方移动时为卖方市场。
  
  ·现在的价格和26天前相比较,高于的话,即迟行线在价格的上面移动,那就是上升走势;反之,就是下降走势。从上到下或从下到上和价位交叉的时候,预示着走势的转换。如果迟行线只是轻微的碰到价格,或稍一交叉,又走回来的时候,那就说明走势并没有转换,还在继续。而且,这种时候,还常常预示着会发生更强的走势。
  
  下降市时迟行线的作用
  
  ·在日日线下穿基准线和云层的同时,迟行线下穿云层,是最好的卖出点。
  
  ·在下降市中,迟行线反弹至日日线位置是极佳的卖点。
  
  ·迟行线在日日线下方时,尽量避免作买单和不持有买单是合理的操作方式。
  
  市势由降转升时迟行线的作用
  
  ·市势是否见底,要通过其它方式判别。一般来说,转换线上穿基准线,迟行线上穿日日线和日日线上穿云层称为“三点转强”,是较明显的转强信号。
  
  上升市时迟行线的作用
  
  ·在强劲的上升市时,迟行线与日日线平行上升。如果迟行线与日日线开始接近,则表示市势转弱,进入调整期的可能较大,应引起注意。
  
  ·若市势保持上升势头,迟行线不下穿基准线是必要的条件。

 

 


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太极王
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  发帖心情 Post By:2012/2/23 12:05:59 [只看该作者]

下面是我在用 MT 4  的指标图片:

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图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:111.png
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[此贴子已经被作者于2012-2-23 12:28:47编辑过]

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太极王
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  发帖心情 Post By:2012/2/23 12:06:22 [只看该作者]

唉,不知图片怎么传上来。


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zg611029
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  发帖心情 Post By:2012/2/26 14:31:56 [只看该作者]

讨论5 模型参数及其他

本来想把我对参数的设计的理解好好地总结一下写出来,但怕误导大家,简单地说一下。

一个模型的收益可表示为y=f(x,n);

y:你模型的收益;

x:k线中的4个量,H,L,O,C以及他们的各种组合;

n:模型中的常数;

严格地讲x,n都是收益的参变量,都是收益的参数,但在实际中我们只把n做为参数,主要是x相对固定且很难产生歧义。

参数的设置时要考虑3个值

1.参数的理论取值范围;比如ma(c,n),这个n的理论取值范围n(1,+);

2.参数合理的取值范围;它必须在理论取值范围内,同样是ma(c,n)在不同的模型中n的取值范围是不同,这与设计者对自己模型以及对市场对理解有很大的关系。

3.最优值;通过对历史数据的检验,使得模型收益最大的那个值。

参数设计时除了范围外,最重要的是他的合理性,这是决定模型成败的关键。这是一个设计者能力的体现。

在前面我写的模型中有3个参数,分别为:N,M,M1。N是对市场波动的描述,在这个模型中它的合理取值范围6~15是可行的,而M1同也是对市场波动的描述。但是M这个参数就是“唯心”的东西,它不能真实去描述市场,而是在特定的条件下使得你的收益增加。如果你的模型中出现类似M这样的参数,那么你的模型从长期来看,肯定是失败的。

那么模型设计好后如何检验正确性,在充分考虑到可成交性可以后,可从一下几个方面考虑:

1:在所有参数的合理取值范围内,年收益为正;如果严格一点季收益应该为正。

2:在所有参数的合理取值范围内,盈亏(资产)曲线应该呈现出一条近似直线,不能出现大的波动,也就是说回撤不能太大,控制在6万/手/(2年内)(如果按日线看的话,应控制在4万以内)。

3:交易次数合理;对于日内模型350~500次/年我个人认为比较好。

4:不交易的天数小于20%,否则你的模型可能缺乏普遍性。

5:不盈利的时间不能太长,这个可根据自己的情况适当考虑。

6:非常重要的一点,你的参数在合理的取值范围内,收益是一条抛物线或者近似梯形且在梯形上边不能有大的波动,也就是说y=f(x,n)应该是一根抛物线(指某个具体时点时,不同参数变化收引起益曲线的变化)。

 

模型收益:

模型设计完后,我们会根据历史数据,进行评测,把所有的参数调整为最优值。那么在使用这个模型是对未来的收益如何评价?这个很难有一个统一的方法,我个人是这样来考虑的:

q=x1+(x2-x1)*30%-w;

q:未来一年的收益;

x1:过去二年所有参数的合理取值范围中平均年最小收益;

x2:过去二年最优参数平均年收益;

w:不可见的损失;比如电源,网络,软件,把星期五当星期六等等;我取10万/手/年;

30%我称为市场相似性系数,由于我们的股指期货仅仅开始了两年,历史数据不多,也许5年后我们可以把这个系数提高到50%甚至更高。

比如我们有一个模型至今为止参数合理取值范围中最小收益40万;最优收益100万,那么未来一年的收益可能为:

q=40/2+(100/2-40/2)*30%-10=19万/手。

 

 

这个主题到此就结束了,我再不会发表新的帖子了。谢谢大家来访。有兴趣的朋友并且水平和我差不多可以加我的QQ,否则您水平太高了您说的我不懂,水平太低了我说的你不懂,就没有意思了。我从不认为一个人可以设计出一个优秀的模型,因为个人的看法总有局限性的,只有相互交流,才有可能激发各人的潜力,达到共赢的目的(QQ2313936161)。

[此贴子已经被作者于2012-2-26 14:39:17编辑过]

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太极王
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  发帖心情 Post By:2012/2/27 18:26:03 [只看该作者]


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  发帖心情 Post By:2012/2/28 22:22:13 [只看该作者]

很好,学习


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王润生
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  发帖心情 Post By:2012/3/9 0:06:06 [只看该作者]

这位前辈,请允许我这样称呼您!

看了很多帖子,也在论坛趴了快一个月了!

是您的帖子让我看到了一丝光亮,让我对模型有了一点了解,谢谢您的无私奉献,给后来人指引方向,可能您认为您是举手之劳,但对于后来人,起到了莫大的帮助!写下这段话记录下,感恩的心情!祝:家人平安幸福!!


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