主题：[原创]公布一个可以实用的自动交易程序

信号是否闪烁和使用什么方法没有关系，是你的策略决定的，比如双线交叉模型中使用最新价，就会出现信号闪烁的问题，所以最好使用一根k线走完。但在这个模型中没有这个问题，比如只要价格一触及上轨，就开多仓，不管这根k线的收盘位置。也就是说只要价格一触及上轨，信号就固定下来了。由于现在很多人都使用5，,10,15,分钟周期线，在0,5这个位置交易的冲击成本会大一点。这个模型属于随机时点（我自己取的名字，最近也没有好好学习不知道书本上怎么说）交易可以有效地避免这些问题。

非常感谢前辈指导，我再好好消化一下。若有不懂的，以后还劳多多请教，在此谢过了。

还有，这个程序放到系统上浏览，一看，发现资金线波动变化比较大。这个在实盘时一开始若出现不利的时候，会不会能挺得过去呢。

这个说得真好，我这些天两个均线交叉就开仓，在文华交易系统上面，同一个地方，总是不停的交易，好惨。

所以你要做好资金管理。这个模型回撤不会太大，你自己做一下测试。

好的。十分感谢。以前是用文华，现在刚接触金字塔，需要进一步向前辈学习和自己花时间消化一下。

真不敢相信，昨天我把上下轨和中轨之间的距离调整为7时，在不考虑滑点的情况下，最高收益超过了110万/手。在测试时发现有的k线穿过二轨或三轨，所以出现的信号和实际交易时不符。这个问题很好解决，以持有多仓为例，k线下穿中轨和下轨，可加下段代码：

if c>r5 and l<r7 then

     begin

     sell(holding>0,0,limitr,r5);

     buyshort(holding=0,tn,limitr,r7);

     end

可以用同样的方法处理其他的情况。其实对测试结果影响不大，因为这是日内模型。

水平有限，不知道怎么贴图，哪位能告诉一下吗？

发言框上面最右边有个"上传" 选上,然后在再上面一行选文件上传.

贴的图怎么看不到，算了，我写一小段程序，有兴趣的朋友自己去折腾着玩吧。这个小程序尽管简单，功能却很强大，可以对多策略不同周期的模型进行宗和统计，并可以显示日，周，月的收益等情况。

 

//收益统计程序
//设计：
//N：参数，万元；

input:n(2,0,10,0.5);
r1:=stkindi('','jycs1.盈亏',0,17);

r3:=0.5*(r1+r1);
累计盈利:r3,linethick1,coloryellow;
r5:=hhv(r3,3700);//3700根据个人情况修改。
最高盈利:r5,coloryellow,linethick1;
本周期盈利:r3-ref(r3,1),colorstick,linethick4,noaxis;
现在回撤:r5-r3,linethick0,colorwhite;
最大回撤:hhv(现在回撤,0),colorwhite,linethick0;
r7:=if(现在回撤>0,1,0),colorwhite,linethick0;
平均回撤:sum(现在回撤,0)/sum(r7,0),colorwhite,linethick0;
超过N值回撤次数:count(r5-r3>10000*n,0),linethick0,colorwhite;
交易次数:stkindi('','jycs1.交易总数',0,17),colorred,linethick0;

 

使用方法：

如果有多策略等可将r1:=s----;r11:=s------;r12:=s-------;

r3:=r1+r11+r12+---- 就可以了，jycs1是你简易程序的文件名。

使用时将你所有策略中最小周期的k线在显示器上显示，然后切换到其他周期，就是这周期下的收益等。