主题：[原创]公布一个可以实用的自动交易程序

在讨论收益时，你不能修改我的策略的核心思想，否则就是讨论你自己的策略收益！这个策略的核心思想是：碰上轨就开多仓（持仓=0时）碰下轨开空仓（持仓=0）如果你在测试时将H/L改为C能满足我的策略的要求吗？测试时用H/L表示价格是否触摸到上下轨。如果你怕在一个周期里来回刷，你可以用1分钟周期。甚至是秒周期，对这个策略来说收益都是一样的。至于滑点漏单等那是下一个面（操作层面）的问题。

 

我只是说下建议,个人认为用收盘价C来测试更好些. 要不你的策略的历史测试和实盘结果就相差太大了.

因为把H L 用在CROSS中判断是有问题的.

 

 

讨论二

止损止盈

（不是我好为人师，实在实闲的无聊，交易程序在自动执行，我只要监测一下就行了，只好在这里打打情，骂骂俏。高手看了哈哈一笑就行了，新手看了多少还是有帮助的，程序代码编写时没有使用什么技巧，尽管运行效率可能不高，但很直观，问题只要不是太幼稚，我都会回答，欢迎大家讨论）

在这个策略中止损等于已经有了，不管持有什么仓位，只要价格一触及中轨就会平仓。所以额外的止损就不需要了。那么需要止赢吗，我认为不需要。在赚钱时我们要吃光喝尽。亏钱时控制在一定的范围内。如果大家看到本来赚了很多，可是一会又回来了，很心痛，我们可以加一个回撤止赢。可以按回撤百分比也可以按具体的点数。代码如下：

//股指期货自动交易程序
//编制：zg611029 qq:2313936161

//上下轨和中轨的距离

input:n(13,1,20,1);

//中轴偏移值

input:m(70,-200,200,1);

//回撤止赢点数

input:m1(24,5,30,1);

//交易手数：
tn:=1;

r1:=barslast(day-ref(day,1)<>0);

r5:ref(o,r1)+0.1*m;
r6:r5+n;
r7:r5-n;

if time>091500 and time<150000 then

begin

if cross(h,r6) then
begin
buy(holding=0,tn,limitr,r6);
end
if cross(r7,l) then
begin
buyshort(holding=0,tn,limitr,r7);
end
if holding>0 and cross(r5,l) then
begin
sell(1,0,limitr,r5);
end
if holding<0 and cross(h,r5) then
begin
sellshort(1,0,limitr,r5);
end

end

//回撤止赢

r10:=enterbars;

r11:=llv(l,r10+1);

r12:=hhv(h,r10+1);

if time>091500 and time<150000 then

begin

if holding>0 and r12-c>m1 and r10>=1 then

begin

sell(1,0,thisclose);

end

if holding<0 and c-r11>m1 and r10>=1 then

begin

sellshort(1,0,thisclose);

end
end
//收盘前清仓
if time>=151000 then
begin
sellshort(holding<0,0,thisclose);
sell(holding>0,0,thisclose);
end

持仓:holding,colorwhite,linethick0;
交易总数:totaltrade,colorwhite,linethick0;
盈亏:asset-1000000,noaxis,colorred,linethick1;

 

 

 

注意 13 70 24 都是优化的结果。

没什么，大家只是讨论着玩，消磨下时间，C在实时行情中不仅仅是收盘价，更重要的是最新价，测试是对过去完成的事情，所以这里的C只有收盘价的概念。测试时把H L 用在CROSS中判断只是确定在这根k线中曾经的价格是否碰到过上下轨。所以在实盘时要把HL改用C，如果不考虑滑点的话，测试结果和实盘时没有区别的，你把实时的“C”和收盘价的“C”混为一谈了。

不好意思代码我也没有运行过，刚才去测试了一下，发现了一个BUG，我改过来了，最高收益可以达到82万/手,年收益率在140%左右，完全可以用于实战。

参数N可以用来改变交易次数，自己可以取一个合理的值就行了。M和M1也无关紧要，只要取一个合理的值，就不会改变模型的性质。代码如下：

 

 

 

//股指期货自动交易程序
//编制：zg611029 qq:2313936161

//上下轨和中轨的距离

input:n(13,1,20,1);

//中轴偏移值

input:m(70,-200,200,1);

//回撤止赢点数

input:m1(24,5,30,1);

//交易手数：
tn:=1;

r1:=barslast(day-ref(day,1)<>0);

r5:ref(o,r1)+0.1*m;
r6:r5+n;
r7:r5-n;

if time>091500 and time<150000 then
begin

if r1=0 and holding=0 then
begin
buy(h>r6,tn,limitr,r6);
buyshort(l<r7,tn,limitr,r7);
end

if cross(h,r6) then
begin
buy(holding=0,tn,limitr,r6);
end
if cross(r7,l) then
begin
buyshort(holding=0,tn,limitr,r7);
end
if holding>0 and cross(r5,l) then
begin
sell(1,0,limitr,r5);
end
if holding<0 and cross(h,r5) then
begin
sellshort(1,0,limitr,r5);
end
end

//回撤止赢

r10:=enterbars;

r11:=llv(l,r10+1);

r12:=hhv(h,r10+1);
if time>091500 and time<150000 then
begin
if holding>0 and r12-c>m1 and r10>=1 then

begin

sell(1,0,thisclose);

end

if holding<0 and c-r11>m1 and r10>=1 then

begin

sellshort(1,0,thisclose);

end
end
//收盘前清仓
if time>=151000 then
begin
sellshort(holding<0,0,thisclose);
sell(holding>0,0,thisclose);
end

持仓:holding,colorwhite,linethick0;
交易总数:totaltrade,colorwhite,linethick0;
盈亏:asset-1000000,noaxis,colorred

讨论3

滑点及防滑技巧

（有事一会再写）

 

 

真不错，我一定要好好学习一下。

 

不过，这个固定 1 手 仓，换成根据资金不同，每次交易下单量有所改变就更好了。

 

前辈再指导一下吧！贴出来让小妹我学习一下，多谢了。

讨论3  滑点及其控制

这个策略的最大不确定性就是滑点的问题，比如我们持有多仓，价格触及中轨，假设中轨现在是2520点，为了和测试结果一致，计算机将发出以2520点的限价平仓单，但能不能成交是不好说的。所以一旦在规定的时间里不能成交，就要追单，假设最后在2519.4成交，那么你的滑点就是0.6个点。如果每次交易都出现滑点的话，那么交易的结果肯定是亏损的。下面就针对我的模型，以持有多仓触及中轨平仓为例谈一下怎么控制滑点。

 

r30:=if(holding>0 and l-r5<=0.8 and l-r5>=0.2,1,0);

r31:sum(r30,0);

 

我们将中轨到中轨+0.8点的区间称为A区，上面的两条代码就是确定价格曾经达到A区，而没有触及中轨的次数，从结果来看两年有50次，我粗看了一下其中48次在随后的几分钟内触及中轨平仓，只有2次没有平仓而触及了上轨（有兴趣的塔友帮助仔细看看），那么我们就可以这样来修改平仓条件，如果持有多仓，只要价格一触及A区就发出市价平仓指令。这样每次交易比原来方法多出0.2个点是完全可能的，假如有400次多头平仓交易那么就能多出80个点。而我们做错了的两次损失只有26个点。你可以用同样的方法处理其他的开平仓。这里有一个重要的假设：持有多仓价格一触及A区必然会触及中轨而平仓。从对历史数据的统计分析中这个假设是正确的。但如果我们加一些趋势性判断的话，那么A区就可以扩大，正确性可能更高，收益也会大大好于测试结果。

以上的方法对一般的行情是有效的。对于极端行情（价格快速穿越中轨）没有什么好办法，好在这个策略是一个随机时点交易策略，出现这种情况不是太多，有兴趣的塔友自己写几条语句做一下统计，根据我的经验，如果网络和计算机的速度比较好，出现极端行情时滑点可以控制在3个点以内。

 预告：讨论4 信号过滤

将tn:=1 改为 tn:=0就可以了，这在实盘时没有这么做的太危险。自己去看一下buy buyshort的说明，可以以一定百分比的资金开仓。