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主题：日内不平仓
帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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日内多少分钟收盘前平仓？

上面的写法不对

要写成这样：

 

if time0>=(timetot0(closetime(0))-60*nmin) then begin

    sell(1,0,marketr);

    sellshort(1,0,marketr);

end

[此贴子已经被作者于2016-5-31 9:35:13编辑过]

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T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;

 

把这句改成

 

T2:=time0>=(timetot0(closetime(0))-60*nmin);

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那你把截图发到qq群，让qq群里面的工作人员把图发上来


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意思是要全平而不是用设定好的手数？


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IF  T2 AND POSITION=1 THEN BEGIN
SELL(1，实际开仓手数,MARKET);
POSITION:=0;
END//IF
IF  T2 AND POSITION=-1 THEN BEGIN
SELLSHORT(1，实际开仓手数,MARKET);
POSITION:=0;
END//IF
这个是程序
把“实际开仓手数”改成数字0

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那还是一样的思路：是不是收盘前要清仓？其他的平仓是清仓还是按照写好的手数来？


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IF  T2 AND POSITION=1 THEN BEGIN
SELL(1，实际开仓手数,MARKET);
POSITION:=0;
END//IF
IF  T2 AND POSITION=-1 THEN BEGIN
SELLSHORT(1，实际开仓手数,MARKET);
POSITION:=0;
END//IF
这两段是多空的收盘前清仓代码，把里面的“实际开仓手数”改成holding
[此贴子已经被作者于2016-5-31 14:02:52编辑过]

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这样就能清掉当前策略的剩余持仓而不会去平掉其他策略的持仓


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INPUT:N(1,1,100,1);
INPUT:K1(0.7,0.1,1,0.1);
INPUT:K2(0.7,0.1,1,0.1);
INPUT:ATRLEN(20,10,30,1);
INPUT:NMIN(10,1,100,1);
INPUT:TTM(50,50,500,10);
//声明变量
VARIABLE:POSITION=0;
VARIABLE:实际开仓手数=0;
VARIABLE:止损价格1=0;
VARIABLE:止损价格2=0;
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
//准备需要计算的变量
HH:=CALLSTOCKEX(STKLABEL,VTHIGH,6,-1,100);//N日HIGH的最高价
LL:=CALLSTOCKEX(STKLABEL,VTLOW,6,-1,100);//N日LOW的最低价
昨日收盘:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);
HC:=HHV(昨日收盘,N);//N日CLOSE的最高价
LC:=LLV(昨日收盘,N);//N日CLOSE的最低价
浮动区间:=MAX(HH-LC,HC-LL);
上轨:开盘价+K1*浮动区间;
下轨:开盘价-K2*浮动区间;
AVGTR:=REF(MA(TR,ATRLEN),1);
手数:=FLOOR(TTM*100/(2*AVGTR*MULTIPLIER));
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND time0<(timetot0(closetime(0))-60*nmin);
T2:time0>=(timetot0(closetime(0))-60*nmin);
//开始执行时，初始化数据
IF BARPOS=1 THEN BEGIN
    POSITION:=0; 
END  //IF
//交易条件
开多条件:=C>上轨 AND POSITION=0;
开空条件:=C<下轨 AND POSITION=0;
//交易系统
IF 开多条件 AND T1 AND CYC>1 and holding=0 THEN BEGIN
 BUY(1，手数,MARKET);
 POSITION:=1;
 实际开仓手数:=手数；
 止损价格1:=c-2*AVGTR;
END//IF
IF 开空条件 AND T1 AND CYC>1 and holding=0 THEN BEGIN
 BUYSHORT(1，手数,MARKET);
 POSITION:=-1;
 实际开仓手数:=手数；
 止损价格2:=c+2*AVGTR;
END//IF
IF  LOW<=止损价格1 AND POSITION=1 and holding>0 THEN BEGIN
 SELL(1，实际开仓手数,MARKET);
 POSITION:=0;
END
IF  T2 AND POSITION=1 and holding>0 THEN BEGIN
 SELL(1,holding,MARKET);
 POSITION:=0;
END//IF
IF  HIGH>=止损价格2 AND POSITION=-1 and holding<0 THEN BEGIN
 SELLshort(1，实际开仓手数,MARKET);
 POSITION:=0;
END
IF  T2 AND POSITION=-1 and holding<0 THEN BEGIN
 SELLSHORT(1,holding,MARKET);
 POSITION:=0;
END//IF


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