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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → 回测多个合约的最大回撤比是不是有问题?

   

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主题:回测多个合约的最大回撤比是不是有问题?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
incana
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回测多个合约的最大回撤比是不是有问题?  发帖心情 Post By:2016/5/25 18:37:05    Post IP:183.15.248.213[显示全部帖子]

金字塔在回测多个合约的时候,“组合的最大回撤比”等于“每个合约单独的最大回撤比”之和,这是哪里出了问题?

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  发帖心情 Post By:2016/5/25 19:06:33    Post IP:183.15.248.213[显示全部帖子]

这是图片,第一幅图是第二幅和第三幅的叠加

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  发帖心情 Post By:2016/5/25 19:06:55    Post IP:183.15.248.213[显示全部帖子]

我上传的图片呢?

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  发帖心情 Post By:2016/5/25 19:09:50    Post IP:183.15.248.213[显示全部帖子]


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  发帖心情 Post By:2016/5/25 19:10:46    Post IP:183.15.248.213[显示全部帖子]

图片点击可在新窗口打开查看
第一幅图打不开,这次可以了

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  发帖心情 Post By:2016/5/25 19:11:28    Post IP:183.15.248.213[显示全部帖子]

图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
这是第二幅图和第三幅图

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  发帖心情 Post By:2016/5/25 19:12:27    Post IP:183.15.248.213[显示全部帖子]

组合的年回报等于单品种年回报的平均,但是回撤确实二者之和,这个完全无法理解。

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  发帖心情 Post By:2016/5/26 8:42:35    Post IP:183.15.249.128[显示全部帖子]

报告右下角的那一项,“最大回撤幅度”

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  发帖心情 Post By:2016/5/26 8:43:05    Post IP:183.15.249.128[显示全部帖子]

不对,是报告左下角的那一项。

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  发帖心情 Post By:2016/5/26 9:45:14    Post IP:183.15.249.128[显示全部帖子]

但是正常来说,两个模型叠加的回撤应该小于两个模型的回撤的平均值才对,怎么可能等于二者之和?

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