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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → 两个平仓条件同时满足怎么办?

   

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主题:两个平仓条件同时满足怎么办?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
haizxj
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两个平仓条件同时满足怎么办?  发帖心情 Post By:2016/5/25 9:41:43    Post IP:58.38.123.151[显示全部帖子]

一个是如均线交叉就平仓,一个是上穿下破就平,

可是两个同时满足,

这是我的回测就是交叉,

可是实际我要的是上穿下破就要平,回测就是上穿下破就平的应怎么写

如MA5,MA15


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haizxj
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  发帖心情 Post By:2016/5/25 9:47:56    Post IP:58.38.123.151[显示全部帖子]

先破线平,后交叉平

这是回测用


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haizxj
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  发帖心情 Post By:2016/5/25 9:55:47    Post IP:58.38.123.151[显示全部帖子]

if ma5>ma10 then
BEGIN
buy(KD and holding=0,1,LIMITR,CW);
sell (PD and holding>0,1,LIMITR,CW);
SELLSHORT(1,0,MARKETR);
end


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haizxj
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  发帖心情 Post By:2016/5/25 10:00:08    Post IP:58.38.123.151[显示全部帖子]

if ma5<ma10 then

BEGIN
buySHORT(KK and holding=0,1,LIMITR,CW);

SELLSHORT(PK and holding<0,1,LIMITR,CW);
SELL(1,0,MARKETR);
end

 

回测时发现破线应先平,结果是回测是按收盘价平的


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haizxj
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  发帖心情 Post By:2016/5/25 10:18:19    Post IP:58.38.123.151[显示全部帖子]

破线先平,即上面的

sell (PD and holding>0,1,LIMITR,CW);

交叉后平,即上面的

SELL(1,0,MARKETR);

但回测是反过来了,即交叉先平


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  发帖心情 Post By:2016/5/25 10:38:43    Post IP:58.38.123.151[显示全部帖子]

KD:H>MA15


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  发帖心情 Post By:2016/5/25 10:58:48    Post IP:58.38.123.151[显示全部帖子]

if ma5>ma10 then
BEGIN
buy(KD and holding=0,1,LIMITR,CW);
sell (PD and holding>0,1,LIMITR,CW);
SELLSHORT(1,0,MARKETR);
以这个为例

 

正常平多条件为PD:l<ma10

即执行这个sell (PD and holding>0,1,LIMITR,CW);

但当ma5<MA10时,此时同时也有PD:l<ma10

但执行的是sell(1,0,MARKETR);

那么回测时,应当是这样的情况还是执行正常的条件sell (PD and holding>0,1,LIMITR,CW);


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