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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → 回测时,market 和nextopen的持仓量为何当日就有??

   

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主题:回测时,market 和nextopen的持仓量为何当日就有??

帅哥哟,离线,有人找我吗?
Tntlx
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回测时,market 和nextopen的持仓量为何当日就有??  发帖心情 Post By:2016/4/14 22:58:27    Post IP:180.102.109.25[显示全部帖子]

回测时,market 和nextopen的持仓量为何当日就有??
虽然是按次日开盘价进行的交易,但为何当日的持仓就有了??不是应该次日才有持仓量吗??


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  发帖心情 Post By:2016/4/16 16:51:27    Post IP:180.102.98.172[显示全部帖子]

是的,
开多:=BUY(KD AND HOLDING=0,100%,MARKET);          //开多信号
平多:=SELL(PD,HOLDING,MARKET);                    //平多信号
持仓:holding,linethick0;
资产:asset,noaxis,COLORGRAY;

发出信号后,持仓应该是0啊,
market或nextopen不是次周期交易吗??我的理解应该是“信号出现的本周期依然是holding=0,而次周期才holding>0”,有时利用持仓来时判断,就是不停的重复买卖

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  发帖心情 Post By:2016/4/19 13:04:59    Post IP:114.222.69.23[显示全部帖子]

还是不对,holding会提前一天发生变化

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