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主题：请问后台程式化策略用固定时间间隔模式如何实现K线走完再开仓?
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jinzhe
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一般都是用ref的形式，比如你的开仓条件是c>o,那么就改成ref(c>o,1)


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在固定轮询的情况下，ref(x,1)的格式就是起到了走完k线下单的功能


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你的想法实现不了，在金字塔里面用固定轮询实现走完k线就是这样的办法


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可以帮用户提交这个建议， 但是

一般用简单代码能实现的，不太会开发成函数

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前一周期的值是确定的，前2周期的值也是确定的，用户“存在不确定”的判断一句是什么？


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比如在55分的时间上，就会有这个情况

这个会产生什么不确定的情况讲一讲


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那么用ref(x,1)的形式并不是让你在引用的情况下再往前引用，而是直接ref就行了，判断的是当下的k线之前一根k线的情况，并不要把被引用对象再ref一下


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不用前2，就是前1，用ref，你的思路不对。到了11点01分时，往前ref一个周期用的是11点之前的数据，那么对应的引用也是10点的数据，这个并不需要ref2个周期才能取到10点的数据

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对啊，就如我上面所言，之用ref一个就能做到在11点之后引用9点到10点的数据，并不要ref两个周期

再详细的说明一样上面的理论，在11点01分ref1，那么获取的是10点最后一根k线的数据也就是10点55到11点整的数据，而这个数据本身里面包含了引用之前一个周期的1小时数据，也就是引用9点到10点的1小时数据。并不需ref2个周期，只需要ref1个周期即可

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以前面你贴的代码来这样改：
if ref(duo,1) and islastbar  then begin
 tbuy(1,手数,mkt);
   end
if ref(kong,1) and islastbar then begin
   tbuyshort(1,手数,mkt);
      end
 
if   l<=tENTERPRICE-z*s and tENTERBARS>0  then begin
 tsell(1,手数,mkt);
 end
 
if   h>=tENTERPRICE+z*s and tENTERBARS>0 then BEGIN
tsellshort(1,手数,mkt);
 end

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