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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 请问后台程式化策略用固定时间间隔模式如何实现K线走完再开仓?

   

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主题：请问后台程式化策略用固定时间间隔模式如何实现K线走完再开仓?
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等级：蜘蛛侠 帖子：1167 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/12/30 15:21:12 		请问后台程式化策略用固定时间间隔模式如何实现K线走完再开仓?  发帖心情 Post By：2016/4/5 13:25:52    Post IP：124.230.84.84[显示全部帖子]

我的策略平仓是用固定时间间隔模式，价格达到就止损。但是开仓需要K线走完再开，这个如何写？

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等级：蜘蛛侠 帖子：1167 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/12/30 15:21:12 		  发帖心情 Post By：2016/4/5 13:28:22    Post IP：124.230.84.84[显示全部帖子]

比如下面的代码如何改写？
if duo and islastbar  then begin
 tbuy(1,手数,mkt);
   end
if kong and islastbar then begin
   tbuyshort(1,手数,mkt);
      end
 
if   l<=tENTERPRICE-z*s and tENTERBARS>0  then begin
 tsell(1,手数,mkt);
 end
 
if   h>=tENTERPRICE+z*s and tENTERBARS>0 then BEGIN
tsellshort(1,手数,mkt);
 end
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等级：蜘蛛侠 帖子：1167 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/12/30 15:21:12 		  发帖心情 Post By：2016/4/5 13:31:01    Post IP：124.230.84.84[显示全部帖子]

用ref(c>o,1)这种条件不能达到我的思路，我的意思是说，开仓是要等K线走完了，再开，平仓的话，只要条件达到，即时就平仓。这个能实现吗？

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等级：蜘蛛侠 帖子：1167 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/12/30 15:21:12 		  发帖心情 Post By：2016/4/5 13:39:17    Post IP：124.230.84.84[显示全部帖子]

或者说，模型是用K线走完模式，但是平仓需要用固定时间间隔模式，价格偏离成本一定波动就即时平仓，这个如何写

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等级：蜘蛛侠 帖子：1167 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/12/30 15:21:12 		  发帖心情 Post By：2016/4/5 14:03:17    Post IP：124.230.84.84[显示全部帖子]

请问有函数进行处理吗？能否开发出这种函数，通过函数控制K线走完开平仓或实时开平仓。

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等级：蜘蛛侠 帖子：1167 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/12/30 15:21:12 		  发帖心情 Post By：2016/4/5 14:14:20    Post IP：124.230.84.84[显示全部帖子]

能否实现，请老师回答，或者有其他的变通方式不？

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等级：蜘蛛侠 帖子：1167 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/12/30 15:21:12 		  发帖心情 Post By：2016/4/5 14:15:40    Post IP：124.230.84.84[显示全部帖子]

我的开仓条件本身是引用前一周期的数据的，也有一些是用本周期的数据。

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等级：蜘蛛侠 帖子：1167 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/12/30 15:21:12 		  发帖心情 Post By：2016/4/5 14:39:56    Post IP：124.230.84.84[显示全部帖子]

哦

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金字塔有止损止盈的功能，把这个功能整合出来，开发一个函数，应该能实现这个开仓用K线走完，平仓相当于加一个止损止盈实时触发吧

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等级：蜘蛛侠 帖子：1167 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/12/30 15:21:12 		  发帖心情 Post By：2016/4/5 14:58:59    Post IP：124.230.84.84[显示全部帖子]

按理说，金字塔既然带了止损止盈的功能，这个应该是可以实现 的
可以把平仓部分，按止损止盈的来处理，它那个是即时触发的

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