主题：求助 日内卖出模型编写

1.昨天是中阴线,----请具体说明,什么样的昨日K线是  中阴线

2.幅度的概念是  (最新价-昨结算)/昨结算,金字塔的不保存历史昨结算---即永远只有一个昨结算的值,之前的值都是没有的.

                                                     如果按这个来弄,不能测评,只能交易当天的.

1.阴线的开盘价到收盘价之间有足够的幅度------这个足够的幅度要具体指出来

   顺便写出您的幅度计算公式,谢谢

是否可以这样理解

1.  昨天:阴线的开盘价到收盘价之间有足够的幅度---这里的幅度计算为   (昨开盘价-昨收盘价)/昨开盘价  >  0.02

 

而条件3中:开盘后上涨的幅度小于1.2%，即今开盘距今最高价幅度小于1.2%----这里的又怎么解释

 

具体条件若不合意,请自行修改

 

//K线走完

 

variable:num=0;//亏损次数

 

OP1:=CALLSTOCK(STKLABEL, VTOPEN,6 ,-1 );//昨开盘
CL1:=CALLSTOCK(STKLABEL, VTCLOSE,6 ,-1 );//昨收

Dayopen:=valuewhen(date<>ref(date,1),o);       //当日开盘价
Dayhigh:=hhv(h,barslast(date<>ref(date,1))+1); //当日最高价

 

//昨天阴线---(昨开盘价-昨收盘价)/昨开盘价  >  0.02
con1:=(OP1-CL1)/CL1>0.02;

//今天高开,开盘价大于昨天收盘价加30最小变动价位
con2:=Dayopen>CL1+30*MINDIFF;

//(今最高价-今开盘价)/今开盘价〈0.012
con3:=(Dayhigh-Dayopen)/Dayopen<0.012;

 

//建立空头进场条件--最低价<今开盘-5最小变动价位
short:=low<Dayopen-5*MINDIFF and con1 AND con2 AND con3 and TIME>091000 AND TIME<143000  ;

if short and num<3 then
 begin
 buyshort(holding = 0, 1, market);
 end

 

if low<enterprice-40*mindiff and holding<0 then
 begin
 止损:sellshort(1,1,market);
 num:=num+1;
 end

 

//收盘前5分钟平仓
if time > 145500 then
 begin
 sellshort(holding < 0, 0,market);
 end
 
if time>=closetime(0) then num:=0;//全局变量赋值为0，第2天从新计算次数

//由于是空单,请将

if low<enterprice-40*mindiff and holding<0 then

改为:if high>enterprice+40*mindiff and holding<0 then