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主题：[注意]撤单追价的问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
bbking
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等级：小飞侠 帖子：1609 积分：4924 威望：0 精华：0 注册：2010/10/28 14:02:46 		[注意]撤单追价的问题  发帖心情 Post By：2011/12/30 9:57:29 [显示全部帖子]


2011-12-29 10:29:44.503    【图表】IF01 运行完毕
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2011-12-29 10:29:44.830    【后台】IF01 运行结束
2011-12-29 10:29:44.830    【图表】触发下单 SELL 品种 IF01
2011-12-29 10:29:44.830    【图表】分品种下单调整后，系数1
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2011-12-29 10:29:44.830    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:44.830    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:44.830    【下单】IF01 价2316.800049 量2 买卖1 类型0 开平2 账户*****006 Formula 1
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2011-12-29 10:29:45.006    【后台】IF01 TSell 已成功触发下单操作 价格:2316.600098 数量:2 类型:0 账户:*********158 品种:IF01
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2011-12-29 10:29:45.006    【后台】CTP组 *********158 下单类型 1 － 1
2011-12-29 10:29:45.006    【后台】指定账户 *********158 下单
2011-12-29 10:29:45.006    【后台】实际账户 *********158 持仓 9
2011-12-29 10:29:45.006    【后台】下单已发送
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2011-12-29 10:29:45.006    【图表】IF01 运行完毕
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2011-12-29 10:29:45.016    【图表】IF01 运行完毕
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2011-12-29 10:29:45.336    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:45.346    【图表】触发下单 SELL 品种 IF01
2011-12-29 10:29:45.346    【图表】分品种下单调整后，系数1
2011-12-29 10:29:45.346    【图表】模型下单 2
2011-12-29 10:29:45.346    【图表】下单系数调整后 手数:2
2011-12-29 10:29:45.346    【图表】实际持仓 7
2011-12-29 10:29:45.346    【图表】直接下单
2011-12-29 10:29:45.346    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:45.346    【下单】IF01 价2315.399902 量2 买卖1 类型0 开平2 账户*****006 Formula 1
2011-12-29 10:29:45.416    【回报】*****006 : IF1201 - 已报单 2 价格:2315.4 平 卖
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2011-12-29 10:29:45.526    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:45.526    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:45.536    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:45.536    【回报】*****006 : IF1201 - 已成交 1 价格:2316.2 平 卖
2011-12-29 10:29:45.846    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:45.846    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:45.846    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:45.846    【图表】IF01 运行完毕
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2011-12-29 10:29:45.986    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:45.986    【后台】IF01 运行结束
2011-12-29 10:29:45.986    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:45.986    【图表】IF01 运行完毕
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2011-12-29 10:29:46.386    【后台】IF01 TSell 已成功触发下单操作 价格:2316.400146 数量:2 类型:0 账户:*********158 品种:IF01
2011-12-29 10:29:46.386    【后台】指定了委托账户或者组： *********158
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2011-12-29 10:29:46.386    【后台】CTP组 *********158 下单类型 0 － 0
2011-12-29 10:29:46.386    【后台】CTP组 *********158 下单类型 1 － 1
2011-12-29 10:29:46.386    【后台】指定账户 *********158 下单
2011-12-29 10:29:46.386    【后台】实际账户 *********158 持仓 7
2011-12-29 10:29:46.386    【后台】下单已发送
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2011-12-29 10:29:46.396    【下单】IF01 价2316.400146 量2 买卖1 类型0 开平2 账户*********158 Formula 1
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2011-12-29 10:29:46.516    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:46.516    【图表】IF01 运行完毕
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2011-12-29 10:29:46.946    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:46.946    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:46.946    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:47.006    【回报】*********158 : IF1201 - 已成交 2 价格:2316.4 平 卖
2011-12-29 10:29:47.126    【图表】IF01 运行完毕
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2011-12-29 10:29:47.126    【图表】IF01 运行完毕
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2011-12-29 10:29:47.556    【后台】IF01 运行结束
2011-12-29 10:29:47.556    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:47.556    【图表】IF01 运行完毕
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2011-12-29 10:29:47.896    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:47.896    【后台】IF01 运行结束
2011-12-29 10:29:47.896    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:47.896    【图表】IF01 运行完毕
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2011-12-29 10:29:47.996    【后台】IF01 运行结束
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2011-12-29 10:29:47.996    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:47.996    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:47.996    【后台】IF01 运行结束
2011-12-29 10:29:47.996    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:47.996    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:48.036    【后台】IF01 运行结束
2011-12-29 10:29:48.036    【追单】发送了首次追单下单指令到队列
2011-12-29 10:29:48.036    【追单】追单队列 撤单操作 订单号：-1122233243
2011-12-29 10:29:48.096    【回报】*****006 : IF1201 - 已成交 1 价格:2316.8 平 卖
2011-12-29 10:29:48.156    【回报】*****006 : IF1201 - 已撤单
2011-12-29 10:29:48.156    【下单】IF01 价2316.600098 量2 买卖1 类型1 开平1 账户*****006 Formula 1
2011-12-29 10:29:48.156    【追单】撤单成功，发送追单指令
2011-12-29 10:29:48.236    【回报】*****006 : IF1201 - 已报单 2 价格:0.0 平 卖
2011-12-29 10:29:48.316    【回报】*****006 : IF1201 - 已成交 2 价格:2316.2 平 卖
2011-12-29 10:29:48.396    【后台】IF01 运行结束
2011-12-29 10:29:48.396    【后台】IF01 运行结束
2011-12-29 10:29:48.396    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:48.396    【图表】IF01 运行完毕
2011-12-29 10:29:48.396    【后台】IF01 运行结束
2011-12-29 10:29:48.396    【图表】IF01 运行完毕

 

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注意看006那个帐户的下单~这次是由于撤单追价导致158与006两个帐户持仓不一致~

具体原因是这样的~006帐户总共发出2次卖出平仓2手的委托

其中一次委托被完全执行~第二次委托只成交了一手就达到撤单追价的时间

结果导致撤单后追价发出第三次卖出平仓2手的市价委托~

一共导致了卖出平仓5手的结果~

而实际上只需要卖出平仓4手...

与158那个帐户持仓不一致

这种问题并不常见~特此指出~

希望能引起金字塔的技术人员重视...
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等级：小飞侠 帖子：1609 积分：4924 威望：0 精华：0 注册：2010/10/28 14:02:46 		  发帖心情 Post By：2012/1/4 23:23:14 [显示全部帖子]

以下是引用just在2011-12-30 10:14:12的发言：
你这个应该是出现的回报紊乱现象，请问你这种现象出现的频率高么，有规律么？

这种情况我还是第一次遇到~也是第一次从orderlog上面找出原因~

回报紊乱发生概率极低...
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