想用编程手段把跨周期引用，本地化 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 想用编程手段把跨周期引用，本地化

共有4324人关注过本帖树形打印复制链接主题：想用编程手段把跨周期引用，本地化

伍星亮

小大 1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：421 积分：1318 威望：0 精华：0 注册：2011/1/19 22:31:12

想用编程手段把跨周期引用，本地化 发帖心情

Post By：2016/3/25 23:49:00 Post IP：116.20.248.225[显示全部帖子]

尊敬的工程师：

您好，策略是10分钟，多品种使用，跨周期引用日线，数据都是复权。但因为经常以为没逐个刷日线图表，而经常出现10分钟的信号出错。（数据是绝对补好的，但没刷图表可能就不一样了）

现在想把日线本周期话。本来是要引用日线的MA(C,20),写了以下语句：

DAYCLOSE:=IFELSE(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1),0),NOAXIS;//读取每天最后一支线的收盘价
NO_DAY:=IFELSE(DATE<>REF(DATE,1),1,0),NOAXIS;//标记交易日数目（因为金字塔没有交易日函数）
20DAYS:=SUMBARS(NO_DAY,20),NOAXIS;//返回前20个交易日到现在的周期总数
RXMA:SUM(DAYCLOSE,20DAYS)/20;//加总各天收盘价并除以20

RXDAYCLOSE:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1));//把昨收用VALUEWHEN固定以写条件

CONDLONG:=RXDAYCLOSE>RXMA;//多头过滤条件

本来看上去是成功了。但发现问题不少。（如图）

一、由于商品有15分钟休息，故总交易时间不能整除10分钟，故最后一根K线收盘不一定是当日收盘；

二、短周期事实上是没有完全复权的，对吗？

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：qq截图20160325225814.png

恳请工程师帮帮忙想想办法。

伍星亮

小大 2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：421 积分：1318 威望：0 精华：0 注册：2011/1/19 22:31:12

Post By：2016/3/26 10:44:30 Post IP：113.69.179.241[显示全部帖子]

关于复权的日线的收盘数据与复权的10分钟线最后一根的收盘数据有差别的问题在其他地方都有。这数据问题的BUG能解决嘛？

伍星亮

小大 3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：421 积分：1318 威望：0 精华：0 注册：2011/1/19 22:31:12

Post By：2016/3/28 13:18:43 Post IP：116.20.237.209[显示全部帖子]

金哲工程师，谢谢您的回答。但我不太明白。你告诉我的方式，始终是要跨周期引用数据啊？能不能再细看一下我贴的图所陈述的数据问题。

我是不想调用日周期的数据，这样就不用天天补充日线，执行收盘。真正可以无人值守。

伍星亮

小大 4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：421 积分：1318 威望：0 精华：0 注册：2011/1/19 22:31:12

Post By：2016/3/28 16:39:53 Post IP：116.20.237.209[显示全部帖子]

简单的说，我就是发现复权后的数据，日线的收盘价与10分钟线当天最后一根的收盘价有差别。比如，上图的例子。2007年5月16日后连续几天的TA00日线收盘价，与当天最后一根10分钟线收盘价就不同了。而且后几天是等差的，这证明可能是复权处理时有问题。

伍星亮

小大 5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：421 积分：1318 威望：0 精华：0 注册：2011/1/19 22:31:12

Post By：2016/3/29 14:11:23 Post IP：113.69.212.139[显示全部帖子]

是的，左边那副

伍星亮

小大 6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：421 积分：1318 威望：0 精华：0 注册：2011/1/19 22:31:12

Post By：2016/4/1 15:10:00 Post IP：116.20.97.161[显示全部帖子]

金哲，我再重新说一遍，看看你能否明白。

左边的红线：是直接跨周期引用的日线收盘价（-1）

右边的红线：是在图表本周期，通过序列计算出的日线收盘价。采样数据源是前一天最后一根10分钟K线的收盘价。

理论上说，两边的红色是应该在所有历史数据中都一致的。

但事实上，大部分是一致的，有小部分不一致，图表呈现的就是小部分。

为什么呢？是数据错误，还是我编得有问题呢？

附：右边红线的编码

以下内容为程序代码:

1 DAYCLOSE:=IFELSE(DATE＜＞REF(DATE,1),REF(C,1),0),NOAXIS;//读取每天最后一支线的收盘价
2 NO_DAY:=IFELSE(DATE＜＞REF(DATE,1),1,0),NOAXIS;//标记交易日数目（因为金字塔没有交易日函数）
3 20DAYS:=SUMBARS(NO_DAY,20),NOAXIS;//返回前20个交易日到现在的周期总数
4 RXMA:SUM(DAYCLOSE,20DAYS)/20;//加总各天收盘价并除以20
5
6 RXDAYCLOSE:VALUEWHEN(DATE＜＞REF(DATE,1),REF(C,1));//把昨收用VALUEWHEN固定以写条件
7
8 CONDLONG:=RXDAYCLOSE＞RXMA;//多头过滤条件

红线就是RXDAYCLOSE

[此贴子已经被作者于2016/4/1 15:10:46编辑过]