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主题：连续与主力合约
帅哥哟，离线，有人找我吗？
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等级：论坛游侠 帖子：195 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/9 11:35:00 		连续与主力合约  发帖心情 Post By：2016/3/16 10:58:53 [显示全部帖子]

隔夜策略测试的时候选择连续合约进行复权

如果是交易的时候选择连续合约下单，是进行复权呢还是不复权？

还有复权和不复权貌似有些数据是不一样的？

请问各位大神，该如何处理？
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等级：论坛游侠 帖子：195 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/9 11:35:00 		  发帖心情 Post By：2016/3/16 11:05:00 [显示全部帖子]

测试的是我知道选择复权

那么实盘的时候，比如我交易白糖连续合约，那这个时候需不需要连续合约复权？


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等级：论坛游侠 帖子：195 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/9 11:35:00 		  发帖心情 Post By：2016/3/16 11:17:58 [显示全部帖子]

比如最近的螺纹钢日线，复权后出现了2138的价格，但是不管05还是10合约的最高都不是这个价

问题来了，即使交易连续，必然也会对应到某个合约，对应的两个合约上都不是的话，那么选择复权还有意义么？
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等级：论坛游侠 帖子：195 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/9 11:35:00 		  发帖心情 Post By：2016/3/16 11:23:58 [显示全部帖子]

我的疑问是，没有这个价格的话，对应到具体合约上，价格会不会乱？

 
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等级：论坛游侠 帖子：195 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/9 11:35:00 		  发帖心情 Post By：2016/3/16 13:36:52 [显示全部帖子]

那岂不是如果依据历史价格做出的信号会随着后面除权次数的增加而发生改变?

之前历史的信号会出现位置变动吧
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等级：论坛游侠 帖子：195 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/9 11:35:00 		  发帖心情 Post By：2016/3/16 14:18:09 [显示全部帖子]

那就是说只在换月的时候会有差距，换完之后，实际上复权的连续合约还是走的当前合约的价格走势

 
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等级：论坛游侠 帖子：195 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/9 11:35:00 		  发帖心情 Post By：2016/4/4 22:25:58 [显示全部帖子]

以下是引用马良在2016/3/16 13:42:07的发言：
历史价格会按照比例变化，绝大多数的策略是不受影响的。理论上也不会影响的，除非你的策略就是要用到历史绝对价格。

如果用历史绝对价格进行计算的，那随着价格比例的变化，很多信号位置就会发生改变，导致测试不准了

请问如何这种情况该如何解决？
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等级：论坛游侠 帖子：195 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/9 11:35:00 		  发帖心情 Post By：2016/4/5 9:06:46 [显示全部帖子]

那还是分段测试吧，我感觉根据软件提示的除权时间进行分段测试会好一些

 
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