主题：请教一个单策略测试的问题！

但策略同时测试2个品种，那“最大资产测试幅度”这个指标是如何的来的！

单个分别测试这两个品种的结果：

A品种的最大资产测试幅度46.9%，

B品种的最大资产测试幅度21.31%

把这两个品种放到一起的组合测试结果：

最大资产测试幅度24.37%

在下不太明白组合到一起以后，这个“最大资产测试幅度”的值是怎么计算的呢？

谢谢老师，那为何多策略组合测试的时候，这个幅度的算法就变成了一个平均值了呢？

这样，我先举一个单策略测试的例子：

我对这个叠加后的算法不太理解，我举个例子，请老师解答一下：

场景如下：1根k线，A品种这一天亏了5%，B品种这一天亏了10%，

如果用回测功能，100万的账户，同时测试2个品种，就测试这1根k线，那这个最大回撤幅度应该是多少呢？理论上最大回撤幅度应该是15%吧！