欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 请高手帮看看，不胜感激

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    

  共有4980人关注过本帖树形打印复制链接

主题：请高手帮看看，不胜感激
帅哥哟，离线，有人找我吗？
hehhh0327
 小大  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：34 积分：245 威望：0 精华：0 注册：2011/6/23 11:38:46 		请高手帮看看，不胜感激  发帖心情 Post By：2011/12/15 9:41:25    Post IP：222.178.118.162[只看该作者]

套利代码如下：


INPUT:M(10,1,100,1);
INPUT:a(1.67,1,100,1);
INPUT:N(75,1,100,1);
INPUT:LOT1(1,1,10,1);
INPUT:LOT2(1,1,10,1);

runmode:0;
YOPEN:='IF12＄OPEN';
POPEN:='IF03＄OPEN';
MEAN:=MA(YOPEN-POPEN,M);
vd:=std(YOPEN-POPEN,N);
UPPERBAND:=MEAN+a*vd;
LOWERBAND:=MEAN-a*vd;

IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;

//做空价差
IF TBUYHOLDINGEX('800980','IF12',0)=0 AND TBUYHOLDINGEX('800980','IF03',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','IF12',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','IF03',0)=0 THEN
BEGIN
TBUYSHORT(YOPEN-POPEN>=UPPERBAND,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','IF12');
TBUY(YOPEN-POPEN>=UPPERBAND,LOT2,lmt,POPEN,0,'','IF03');
END

//做空套利平仓
//IF TSELLHOLDINGEX('800980','IF12',0)>0 AND TBUYHOLDINGEX('800980','IF03',0)>0 and tenterbars>0 THEN
//BEGIN
TSELLSHORT(YOPEN-POPEN<=MEAN,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','IF12');
TSELL(YOPEN-POPEN<=MEAN,LOT2,lmt,POPEN,0,'','IF03');
//END


//做多价差
IF TBUYHOLDINGEX('800980','IF12',0)=0 AND TBUYHOLDINGEX('800980','IF03',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','IF12',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','IF03',0)=0 THEN
BEGIN
TBUY(YOPEN-POPEN<=LOWERBAND,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','IF12');
TBUYSHORT(YOPEN-POPEN<=LOWERBAND,LOT2,lmt,POPEN,0,'','IF03');
END

//做多套利平仓
IF TBUYHOLDINGEX('800980','IF12',0)>0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','IF03',0)>0 and tenterbars>0 THEN
BEGIN
TSELL(YOPEN-POPEN>=MEAN,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','IF12');
TSELLSHORT(YOPEN-POPEN>=MEAN,LOT2,lmt,POPEN,0,'','IF03');
END

下单日志如下：

序号    品种名称         说明    预警名称         预警时间          预警价格    现价/盈亏        动作
1       IF12 股指1112            股指跨期套利1    11/12/15 09:23    2403.8      2402.4/-0.06%    开空
2       IF03 股指1203            股指跨期套利1    11/12/15 09:23    2423.0      2423.6/+0.02%    开多
3       IF12 股指1112            股指跨期套利1    11/12/15 09:23    2403.8      2402.4/-0.06%    平空
4       IF03 股指1203            股指跨期套利1    11/12/15 09:23    2423.0      2423.6/+0.02%    平多
5       IF12 股指1112            股指跨期套利1    11/12/15 09:23    2403.8      2402.4/-0.06%    开多
6       IF03 股指1203            股指跨期套利1    11/12/15 09:23    2423.0      2423.6/+0.02%    开空
7       IF12 股指1112            股指跨期套利1    11/12/15 09:25    2402.8      2402.4/-0.02%    开空
8       IF03 股指1203            股指跨期套利1    11/12/15 09:25    2423.2      2423.6/+0.02%    开多
9       IF12 股指1112            股指跨期套利1    11/12/15 09:25    2402.8      2402.4/-0.02%    平空
10      IF03 股指1203            股指跨期套利1    11/12/15 09:25    2423.2      2423.6/+0.02%    平多
11      IF12 股指1112            股指跨期套利1    11/12/15 09:25    2402.8      2402.4/-0.02%    开多
12      IF03 股指1203            股指跨期套利1    11/12/15 09:25    2423.2      2423.6/+0.02%    开空
13      IF12 股指1112            股指跨期套利1    11/12/15 09:30    2402.6      2402.4/-0.01%    开空
14      IF03 股指1203            股指跨期套利1    11/12/15 09:30    2422.8      2423.6/+0.03%    开多
15      IF12 股指1112            股指跨期套利1    11/12/15 09:30    2402.6      2402.4/-0.01%    平空
16      IF03 股指1203            股指跨期套利1    11/12/15 09:30    2422.8      2423.6/+0.03%    平多
17      IF12 股指1112            股指跨期套利1    11/12/15 09:30    2402.6      2402.4/-0.01%    开多
18      IF03 股指1203            股指跨期套利1    11/12/15 09:30    2422.8      2423.6/+0.03%    开空

 

请高手帮忙看看，怎么开仓这么频繁啊，程序思想很简单，取两品种N周期价差均值，上轨是价差均值+标准差，下轨是价差均值-标准差，价差突破上轨做空价差，回归均值平仓；做多价差同理

 

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
fly
 小大  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：管理员 帖子：5082 积分：17642 威望：0 精华：6 注册：2010/7/15 9:05:58 		  发帖心情 Post By：2011/12/15 11:30:55    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

用的是K线走完还是固定时间间隔


金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

-----------------------------------------------------------

欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到

service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
hehhh0327
 小大  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：34 积分：245 威望：0 精华：0 注册：2011/6/23 11:38:46 		  发帖心情 Post By：2011/12/15 11:32:00    Post IP：222.178.118.162[只看该作者]

固定时间间隔

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
fly
 小大  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：管理员 帖子：5082 积分：17642 威望：0 精华：6 注册：2010/7/15 9:05:58 		  发帖心情 Post By：2011/12/16 9:24:16    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

引用某个品种本周期的开盘价,要用双引号,注意,公式代码的书写,都要在英文状态下,您的有的地方的写法,不是英文状态输入

YOPEN:="IF01$OPEN";
POPEN:="IF03$OPEN";

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

-----------------------------------------------------------

欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到

service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
fly
 小大  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：管理员 帖子：5082 积分：17642 威望：0 精华：6 注册：2010/7/15 9:05:58 		  发帖心情 Post By：2011/12/16 9:46:03    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

另:同一个下单语句的条件,不要有交叉.把红色标识的地方,等号去掉,类似情况下,等号也去掉

 

TSELLSHORT(YOPEN-POPEN<=MEAN,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','IF12');

TSELLSHORT(YOPEN-POPEN>=MEAN,LOT2,lmt,POPEN,0,'','IF03');

 

 

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

-----------------------------------------------------------

欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到

service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
hehhh0327
 小大  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：34 积分：245 威望：0 精华：0 注册：2011/6/23 11:38:46 		  发帖心情 Post By：2011/12/16 13:30:05    Post IP：222.178.118.162[只看该作者]

按照版主说的改过之后还是开平仓信号很频繁，真的不知道怎么调了

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
fly
 小大  7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：管理员 帖子：5082 积分：17642 威望：0 精华：6 注册：2010/7/15 9:05:58 		  发帖心情 Post By：2011/12/16 14:27:47    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

完全按4楼5楼的建议改写,没有新的改写.

一根K线上没有频繁开仓,只是会不成交,有未成交委托.

逻辑相关问题,自行修改完善.

 

注意本地,(1)IF01和IF03的1分钟K线有数据.(2)只监测品种IF01

 

INPUT:M(10,1,100,1);
INPUT:a(1.67,1,100,1);
INPUT:N(75,1,100,1);
INPUT:num(1,1,10,1);

runmode:0;
YOPEN:="IF01$OPEN";
POPEN:="IF03$OPEN";
o1:YOPEN-POPEN,noaxis;
MEAN:MA(o1,M),noaxis;
vd:=std(o1,N);
UPPERBAND:MEAN+a*vd,noaxis;
LOWERBAND:MEAN-a*vd,noaxis;

IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;

//做空价差
IF TBUYHOLDINGEX('xx','IF01',0)=0 AND TBUYHOLDINGEX('xx','IF03',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('xx','IF01',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('xx','IF03',0)=0 THEN
BEGIN
TBUYSHORT(o1>=UPPERBAND,num,lmt,YOPEN,0,'xx','IF01');
TBUY(o1>=UPPERBAND,num,lmt,POPEN,0,'xx','IF03');
END

//做空套利平仓
IF TSELLHOLDINGEX('xx','IF01',0)>0 AND TBUYHOLDINGEX('xx','IF03',0)>0 and tenterbars>0 THEN
BEGIN
TSELLSHORT(o1<MEAN,num,lmt,YOPEN,0,'xx','IF01');
TSELL(o1<MEAN,num,lmt,POPEN,0,'xx','IF03');
END


//做多价差
IF TBUYHOLDINGEX('xx','IF01',0)=0 AND TBUYHOLDINGEX('xx','IF03',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('xx','IF01',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('xx','IF03',0)=0 THEN
BEGIN
TBUY(o1<=LOWERBAND,num,lmt,YOPEN,0,'xx','IF01');
TBUYSHORT(o1<=LOWERBAND,num,lmt,POPEN,0,'xx','IF03');
END

//做多套利平仓
IF TBUYHOLDINGEX('xx','IF01',0)>0 AND TSELLHOLDINGEX('xx','IF03',0)>0 and tenterbars>0 THEN
BEGIN
TSELL(o1>MEAN,num,lmt,YOPEN,0,'xx','IF01');
TSELLSHORT(o1>MEAN,num,lmt,POPEN,0,'xx','IF03');
END

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

-----------------------------------------------------------

欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到

service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
pig3009
 小大  8楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：98 积分：271 威望：0 精华：0 注册：2012/9/28 10:28:13 		  发帖心情 Post By：2012/10/9 16:29:57    Post IP：222.66.158.164[只看该作者]

问题跟我一样，学习中

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
ackvz
 小大  9楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：黑侠 帖子：618 积分：2624 威望：0 精华：0 注册：2010/4/25 15:17:16 		  发帖心情 Post By：2012/10/9 16:41:32    Post IP：116.230.196.120[只看该作者]

.(2)只监测品种IF01

 

监测套利品种之一即可。 难怪我重复发单了。  估计监测了2个  多发一次。
 回到顶部
RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版    Powered By weistock 2012
页面执行时间 0.67188 秒, 6 次数据查询