欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 请教

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    

  共有5298人关注过本帖树形打印复制链接

主题：请教
帅哥哟，离线，有人找我吗？
hehhh0327
 小大  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：34 积分：245 威望：0 精华：0 注册：2011/6/23 11:38:46 		请教  发帖心情 Post By：2011/12/6 15:58:31    Post IP：222.178.118.162[只看该作者]

帮忙看看这个套利程序哪里错了，代码如下：

INPUT:M(8,1,100,1);
INPUT:a(2,1,100,1);
INPUT:N(100,1,100,1);
INPUT:LOT1(1,1,10,1);
INPUT:LOT2(1,1,10,1);

runmode:0;

//取每五分钟K线的开盘价
YOPEN:=callstock('y05',VTOPEN,2,0);
POPEN:=callstock('p05',VTOPEN,2,0);

MEAN:=MA(YOPEN-POPEN,M);
vd:=std(YOPEN-POPEN,N);
UPPERBAND:=MEAN+a*vd;
LOWERBAND:=MEAN-a*vd;


IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;

//做空价差
IF TBUYHOLDINGEX('800980','Y05',0)=0 AND TBUYHOLDINGEX('800980','P05',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','Y05',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','P05',0)=0 THEN
BEGIN
TBUYSHORT(YOPEN-POPEN>=UPPERBAND,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','Y05');
TBUY(YOPEN-POPEN>=UPPERBAND,LOT2,lmt,POPEN,0,'','P05');
END

//做空套利平仓
IF TSELLHOLDINGEX('800980','Y05',0)>0 AND TBUYHOLDINGEX('800980','P05',0)<0 THEN
BEGIN
TSELLSHORT(YOPEN-POPEN<=MEAN,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','Y05');
TSELL(YOPEN-POPEN<=MEAN,LOT2,lmt,POPEN,0,'','P05');
END


//做多价差
IF TBUYHOLDINGEX('800980','Y05',0)=0 AND TBUYHOLDINGEX('800980','P05',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','Y05',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','P05',0)=0 THEN
BEGIN
TBUY(YOPEN-POPEN<=LOWERBAND,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','Y05');
TBUYSHORT(YOPEN-POPEN<=LOWERBAND,LOT2,lmt,POPEN,0,'','P05');
END

//做多套利平仓
IF TBUYHOLDINGEX('800980','Y05',0)>0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','P05',0)<0 THEN
BEGIN
TBUYSHORT(YOPEN-POPEN<=MEAN,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','Y05');
TBUY(YOPEN-POPEN<=MEAN,LOT2,lmt,POPEN,0,'','P05');
END
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
阿火
 小大  2楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 原leevolvo
等级：版主 帖子：2160 积分：10563 威望：0 精华：11 注册：2010/11/3 11:21:19 		  发帖心情 Post By：2011/12/6 16:03:36    Post IP：218.66.138.23[只看该作者]

有什么现象啊？难道要人家从头到尾看啊

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
fly
 小大  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：管理员 帖子：5082 积分：17642 威望：0 精华：6 注册：2010/7/15 9:05:58 		  发帖心情 Post By：2011/12/6 16:11:02    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

没看出来什么问题

 

注意:实际要用到Y05和P05的100周期以内的开盘价,要先确定有这两个合约的5分钟数据.

这里的问题20也是要注意的事项http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332

 
[此贴子已经被作者于2011-12-6 16:14:42编辑过]

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

-----------------------------------------------------------

欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到

service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
hehhh0327
 小大  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：34 积分：245 威望：0 精华：0 注册：2011/6/23 11:38:46 		  发帖心情 Post By：2011/12/6 16:11:59    Post IP：222.178.118.162[只看该作者]

反复开仓，观察了好几天，没有平仓信号
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
admin
 小大  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：管理员 帖子：7302 积分：32559 威望：1000 精华：45 注册：2003/12/30 16:34:32 		  发帖心情 Post By：2011/12/6 17:19:31    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

请附带上交易下单日志

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
阿火
 小大  6楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 原leevolvo
等级：版主 帖子：2160 积分：10563 威望：0 精华：11 注册：2010/11/3 11:21:19 		  发帖心情 Post By：2011/12/6 21:43:17    Post IP：59.61.45.1[只看该作者]

你模型问题多多

TBUYHOLDINGEX('800980','Y05',0)>0 or TSELLHOLDINGEX('800980','P05',0)<0  //and 改为 or

其中 TSELLHOLDINGEX('800980','P05',0)<0 这个条件不会成立，所以不会平仓

 

重复开仓 应该不会出现吧
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
hehhh0327
 小大  7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：34 积分：245 威望：0 精华：0 注册：2011/6/23 11:38:46 		  发帖心情 Post By：2011/12/7 9:24:46    Post IP：222.178.118.162[只看该作者]

 TSELLHOLDINGEX('800980','P05',0)<0 这个条件怎么不会成立呢，Y05是多单，P05就是是空单啊
 回到顶部
RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版    Powered By weistock 2012
页面执行时间 00.10938 秒, 6 次数据查询