主题：[原创]请问程序中如何设定买卖在“买一”或“卖一”中进行

老师，

     新年好 ！

     请问程序中如何设定买卖在“买一”或“卖一”中进行？

     另外，实盘中我程序设定的条件都是在每根K线结束前10秒买卖，请问用“买一”或“卖一”成交和用“MARKETR”成交在成交价格和成交速度上有何优劣？

      谢谢 。

老师，

     对于用对手价thisclose下单和市价marketr下单，在实盘中是否可以这样理解（实盘中我程序设定的条件都是在每根K线结束前10秒买卖）：

假如当时间和交易条件都满足，我要某一点位买入20手，

1>如果对手卖出大于20手，此时用thisclose和marketr下单都能全部立即成交。

2>如果卖出手数小于20手,此时用thisclose下单只能部分成交或都不成交，而用marketr下单，只要时间和交易条件都满足，程序将忽略委托价格和点位，将20手全部买入。

      在实盘中运行中是这的吗？谢谢。

老师，

      就算是用市价marketr下单都未必成交，那么唯一的方法是提高交易价格，比如，某期货的最小变动是5，假设我要做在12000点买入20手，此时对手卖价也是12000点但没有20手，为了顺利成交，我只有提高5个点即要求在12005点买入，请问老师，下面程序如何更改？谢谢。

.

.

.

BUY(1,20,MARKETR);  //开多单

END

老师。

     谢谢。但我设定的条件之一是：在每根K线结束前10秒买卖。而buy(1,20,limitr,close+5) 中close是指收盘价，所以能在每根K线结束前10秒买卖成功吗？谢谢。

老师,

    也就是说如果我设定下单时间是“k线走完前10秒”进行，那么buy(1,20,limitr,close+5) 中close价格是指k线走完前第9秒价格吗？谢谢。

    另外，MARKETR指令是否类似于人工下单中的“快捷平仓建”，谢谢。

老师，

    辛苦你了，考虑了一下觉得用对手价thisclose下单成交速度可能更快一些，但如果我交易量不是很大，增加点位会降低利润，所以，在思考着用thisclose下单假如买20手，在实盘中是否是按这样次序去成交的？（ 前提条件是：实盘中我程序设定的条件在每根K线结束前10秒买卖和其他交易条件等都满足且发出买入信号一直成立）

1.走完K线结束前的第10秒：点位12000点，对手只有1手---不成交或部分成交；

2.走完K线结束前的第9秒： 点位12010点，对手只有10手---不成交或部分成交；

。

。

。

8.走完K线结束前的第2秒： 点位12050点，对手有50手---在此时全部成交或完成全部成交；

     谢谢。

老师，

      我明白了，用thisclose下单假如在倒数第10秒买20手，此时如果对手价是12000点，那么在K线结束前10秒内，只有对手价小于或等于12000点且手数大于或等于20手才有可能成交。如果从倒数第10秒开始到K线结束，对手点数一路攀升，永远大于12000点，此时，我的下单指令是没法成交的，对吧？

      也就是说thisclose不会随时间的变化去自动跟踪对手价位，它只是锁定在下达指令的那一时间的对手价格。那么老师，是否有指令可以自动跟踪对手价格指令吗？谢谢。