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求助...这个模型为什么在上午无法成交?

照说在上午开盘后3分钟就应该发出交易信号了..

有时候在下午的时候反而可以正常交易,很奇怪的事情啊

我把这个模型写成为一个关于BP,SP,BK,SK的指标,反而是正常的,该有信号的时候都有信号

就是在每天上午不能够实际交易,无论是用TIME 函数,还是使用CURRENTTIMe,结果都是一样

请求各位帮助...

OX:=225;DELAY:=2; HC:=2;
zt:=DYNAINFO(54);
dt:=DYNAINFO(55);

ALLT:=OPENMINUTES(TIME);
PJ:=REF(SUM(VOL*C,allt)/SUM(VOL,allt),ALLT);
SHOUSHU:=INTPART( TASSET*30/100/(C*5*17/100));
K1:=(C>REF(C,2))*(H>REF(H,2))*(L>REF(L,2));
K2:=(C<REF(C,2))*(H<REF(H,2))*(L<REF(L,2));
K9:=SUM(K1-K2,33)/SUM(K1+K2,33);
D1:=BARSLAST(K9=HHV(K9,OX));
D2:=BARSLAST(K9=LLV(K9,OX));

BP:=(THOLDING<0)*((D1<D2)+(CURRENTTIMe>145600));
SP:=(THOLDING>0)*((D1>D2)+(CURRENTTIMe>145600)) ;
BK:=(tholding=0)*(C=LLV(C,HC))*(C<(PJ*1.05))*(D1<D2)*(CURRENTTIMe<145000)*(CURRENTTIMe>(090000+DELAY*100));
SK:=(tholding=0)*(C=HHV(C,HC))*(C>(PJ*0.95))*(D2<D1)*(CURRENTTIMe<145000)*(CURRENTTIMe>(090000+DELAY*100));

TSELLSHORT(BP,THOLDING,LMT,ZT,0,'1053612');
TSELL(SP,THOLDING,LMT,DT,0,'1053612');
TBUY(BK,SHOUSHU,LMT,ZT,0,'1053612');
TBUYSHORT(SK,SHOUSHU,LMT,DT,0,'1053612');

是否和日终要做一个收盘专业有关系呢?

几个变量解释:

OX:每日交易分钟数;

DELAY:开盘后延迟交易时间;

HC:缓冲时间;
zt:涨停价;
dt:跌停价;

ALLT:实际交易时间;
PJ:上日结算价格;
SHOUSHU:计算可开仓手数;
D1:多头占优出现时间;
D2:空头占优出现时间;

BP:买平信号是否存在;
SP:卖平信号是否存在;

BK:买开信号是否存在;
SK:卖开信号是否存在;

TSELLSHORT(BP,THOLDING,LMT,ZT,0,'1053612');
TSELL(SP,THOLDING,LMT,DT,0,'1053612');
TBUY(BK,SHOUSHU,LMT,ZT,0,'1053612');
TBUYSHORT(SK,SHOUSHU,LMT,DT,0,'1053612');

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=8995&page=2

论坛上面也有人碰到和我一样的问题

以下是引用jinzhe在2011-11-21 10:08:01的发言：
你把BPSP什么的改成其他名字比如说：开多条件，开空条件什么的

是因为BP\SP这些变量和系统保留字冲突吗?

但是在下午的时候,这个模型基本上运行正常啊 ...很奇怪的事情

再请教一下,在逐K线模式和序列模式下,这个模型的运行结果是否有所不同?

我现在是在逐K线模式下运行,快速计算使用999根1分钟K线......

谢谢 fly 帮助, 已将模型修改.

该模型每天下午都是运行正常的, 希望明天上午开盘后也能够发出交易指令.

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