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主题:关于后台程式化交易中账号分组的一个bug

帅哥哟,离线,有人找我吗?
saintlucifer
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关于后台程式化交易中账号分组的一个bug  发帖心情 Post By:2011/11/14 13:19:09 [显示全部帖子]

后台程式化交易中对于账号分组有一个bug,例如我分别有三个账号a,b,c,其中a属于账号组11,b跟c属于账号组22,后台程式化交易是针对账号组22下单,开仓语句中有THOLDING2=0才进行开仓的判断,当开仓条件成立开仓后,应该就是b,c中有持仓,a不属于22组,于是没有持仓,问题这个时候就来了,当我把活动账号点到a,然后其他开仓条件又成立的时候,策略判断本来应该22组账号中有持仓,于是不开仓的,但由于活动账号a没有侦测到持仓,于是又进行了下单指令,于是账号组22里面又开仓了一次,造成持仓重复,请教下这个问题怎么解决,因为延伸出去其实会造成很多持仓上的错误,因为登录的多账号,其中每个账号的持仓肯定是不同的,这种情况下多策略多账号下面可能会造成很多混乱的问题

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saintlucifer
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  发帖心情 Post By:2011/11/14 14:07:57 [显示全部帖子]

请问您的策略中,开仓条件是否可以保证一直存在呢?

 

我具体描述下我的策略,针对IF股指5分钟周期,每天开盘之后,如果现价比开盘价高出n点,那么就开多仓,比开盘价低n点,就开空仓,因此除了持仓拿来控制是否要开仓之后,其他条件基本上是每根k线都可以实现一次的。

以下是我的开仓语句部分,其中OT跟CT是开收盘时间,HH跟LL就是高低的n点,Trade_Num是开仓手数,

 

IF TIME > OT AND TIME < CT AND THOLDING2 = 0 THEN BEGIN
 TBUY(CLOSE>HH,TRADE_NUM,LMT,C,0,'0011');
 TBUYSHORT(CLOSE<LL,TRADE_NUM,LMT,C,0,'0011');
END;

 

每当我开仓之后,如果我活动账号是22账号组,策略就不会自动发出指令,但是一旦我把活动账号点到没有持仓的其他账号组的账号后,一到时间策略就自动发出开仓指令,屡试不爽,因此我才有这个疑问发出,如果不是因为账号持仓侦测的问题的话,请问一下还有什么情况会导致这种情形产生呢?


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  发帖心情 Post By:2011/11/14 14:20:14 [显示全部帖子]

哦哦,原来是这样啊,怪不得了,我修改一下~

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  发帖心情 Post By:2011/11/15 9:31:47 [显示全部帖子]

还是有问题,今天测试了下,只发现了这两个针对指定账户的写法,如果我要针对指定账户组要怎么写呢?

就像下面这样

TBH:  TBUYHOLDINGEX('800876','',1);  这样写就可以取得这个账户当前品种的持仓;

但是如果改成

TBH:  TBUYHOLDINGEX('0011','',1); 这样就无法取得0011账户组里面账户的持仓,如果我是针对多账户下面的持仓情况应该要怎么写呢?


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  发帖心情 Post By:2011/11/15 9:44:21 [显示全部帖子]

那就是说,如果我在使用过程中要添加账户,那么我就要重新写一次策略计算持仓方面的语句咯?

如果我是把策略加密之后给别人使用,那么别人每次要添加账户,我就要重新写一次给他?

或者如果我有100个账户,这里我就要引用100次计算单独账户持仓呢?

请问有没有什么可以快速累加或者解决这些情况的方法呢?


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  发帖心情 Post By:2011/11/15 10:02:18 [显示全部帖子]

如果不取真实持仓的话,取策略虚拟持仓是否可行呢?

就是在后台程式里面加入buy,sell语句,用holding来代替控制是否开仓?


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  发帖心情 Post By:2011/11/16 14:05:42 [显示全部帖子]

以下是引用saintlucifer在2011-11-15 10:02:18的发言:

如果不取真实持仓的话,取策略虚拟持仓是否可行呢?

就是在后台程式里面加入buy,sell语句,用holding来代替控制是否开仓?

顶,再问一下~

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