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主题:模型回测时,能测试一个指数数据,但是信号产生在具体的每个月合约

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乐之鱼
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模型回测时,能测试一个指数数据,但是信号产生在具体的每个月合约  发帖心情 Post By:2016/1/5 9:28:50    Post IP:180.98.114.30[显示全部帖子]

模型回测时,能测试一个指数数据(出信号),但是交易其他合约吗?
不知道是否表达清楚了。
多谢!


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乐之鱼
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  发帖心情 Post By:2016/1/5 10:01:52    Post IP:180.98.114.30[显示全部帖子]

选取一个品种的数据测试另一个品种的交易情况。
根据a品种的数据产生信号,然后交易b品种。好像程序化实盘时有个启用下单品种映射的选项。
不知道表达清楚没


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  发帖心情 Post By:2016/1/5 10:08:07    Post IP:180.98.114.30[显示全部帖子]

是的

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  发帖心情 Post By:2016/1/5 10:44:31    Post IP:180.98.114.30[显示全部帖子]

多谢解答!

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  发帖心情 Post By:2016/1/5 13:57:32    Post IP:49.73.25.46[显示全部帖子]

hh1 hh2 hh3 hh4的表达是必须的吗?
能否用一个hh1 来代替上述四个仓位。


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  发帖心情 Post By:2016/1/5 14:30:06    Post IP:49.73.25.46[显示全部帖子]

好的 多谢!

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