主题：模型回测时，能测试一个指数数据，但是信号产生在具体的每个月合约

不明白又是回测又是交易其他合约的

回测和交易没关系吧？

意思是要测试一下下单映射之后的盈利？

这个要引用指数上的开仓条件和平仓条件进行测评了

 

 

比如测试的公式名字叫CS，代码中有这么一段：

 

kd:开多条件;

hh1:holding;

if kd and hh1=0 then buy........;

 

kk:开空条件;

hh2:holding;

if kk and hh2=0 then buy........;

 

 

pd:平多条件;

hh3:holding;

if pd and hh3>0 then sell........;

 

pk:平空条件;

hh4:holding;

if pk and hh4<0 then sellshort........;

 

然后新建一个公式，用来测评

kd:stkindi('if13','公式1.kd',0,datatype);

hh1:stkindi('if13','公式1.hh1',0,datatype);

if kd and hh1=0 then buy........;

 

kk:stkindi('if13','公式1.kk',0,datatype);

hh2:stkindi('if13','公式1.hh2',0,datatype);

if kk and hh2=0 then buy........;

 

 

pd:stkindi('if13','公式1.pd',0,datatype);

hh3:stkindi('if13','公式1.hh3',0,datatype);

if pd and hh3>0 then sell........;

 

pk:stkindi('if13','公式1.pk',0,datatype);

hh4:stkindi('if13','公式1.hh4',0,datatype);

if pk and hh4<0 then sellshort........;

不行，上面的h1只代表了开多前的仓位，如果有开多，那么持仓的变化并不能被h1所代码