主题：奇怪：做空条件不成立，却有下单，但下单手数为0

日志情况是这样，以下的日志从09:44 一直出现，直到10:11

2011-11-09 09:44:46.125    【后台】IF11 TBuyShort 出现信号
2011-11-09 09:44:46.125    【后台】IF11 TBuyShort 委托数量为0
2011-11-09 09:44:46.125    【后台】IF11 运行结束
2011-11-09 09:44:47.218    【后台】IF11 运行结束
2011-11-09 09:44:47.546    【后台】IF11 TBuyShort 出现信号
2011-11-09 09:44:47.562    【后台】IF11 TBuyShort 委托数量为0
2011-11-09 09:44:47.562    【后台】IF11 运行结束
2011-11-09 09:44:49.031    【后台】IF11 运行结束
……

……

2011-11-09 10:11:30.343    【后台】IF11 运行结束
2011-11-09 10:11:30.703    【后台】IF11 运行结束
2011-11-09 10:11:31.031    【后台】IF11 TBuyShort 出现信号
2011-11-09 10:11:31.046    【后台】IF11 TBuyShort 委托数量为0

 

下单语句是这样的：

kc:=abs(cc821888888)-sellhold;

if buyhold=0 and wt=0 and kc>0 and sellhold>=0 then begin//buyhold、sellhold、wt分别代表多头持仓、空头持仓、委托单数量

   tbuyshort(abb821888888 =tm,kc,mkt,0,0,'821888888 '),allowrepeat;
   tbuyshort(abb821888888 <=0,kc,lmt,dynainfo(21)-s*0.2,0,'821888888 '),allowrepeat;
   extgbdataset('abb821888888 ',1);
   debugfile('D:\LOG\821888888 .txt',numtostr(cc821888888 ,0)+'    开空    '+numtostr(buyhold,0)+'    '+numtostr(sellhold,0)+'    %.0f',wt);

end

 

debugfile 输出的日志为（09:44——10:11，都是以下的样子）：

2011-11-09 09:44:46.109    -8    开空    0    8    0
2011-11-09 09:44:47.546    -8    开空    0    8    0
……

2011-11-09 10:11:29.687    -8    开空    0    8    0
2011-11-09 10:11:31.031    -8    开空    0    8    0

 

也就是：buyhold=0、wt=0、sellhold>=0都成立，但kc=abs(-8)-8=0，并不符合“kc>0”的条件。但是会下单，这是什么原因？

难道是精度问题？

幸好tbuyshort(1,0,mkt)，在手数为0时，并不表示满仓开空。呵呵

 

那岂不是所有与0比较的变量都要取整？

比如以上条件中，buyhold=0 ，可能buyhold=0.00001 。wt也可能是 0.00001 或者 0.999999 ,都要取整？

 

也就是，如果比较的2个量 如果可能很接近的话，都要考虑精度问题

 

我最经常用的 if holding=0 and buycond then buy(1,1,limitr,c); 这里的holding需要取整吗

恩。holding应该不用

 

不过想想，还是有点不明白

sellhold:=tbuyholding(AC,stklabel,N) 这个可能出现浮点数吗，还是一定是整数？

cc821888888的整个计算过程都是整数计算，应该一直都是整数吧。

cc821888888的计算过程是： 引用其它3个模型的holding ，分别为cc1、cc2、cc3，然后乘以系数

即：cc821888888：=2*cc1 + 3*cc2 +1*cc3 ;

 

cc821888888和sellhold ，这2个变量，谁搞的鬼。把它揪出来

球哥真幽默

 

KC>=1会不会变成 0.999999>=1 不成立啊

 

看来只能这样，用kc>0.5 ，这样肯定没问题