A公式测试系统中设定与B用代码实现，都是开空仓20周期后平仓，为何结果不同? - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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A：公式测试系统中设定-出场规则-在开仓20周期后，无论涨跌都平仓平仓比例100%

B: 用代码实现

days_after_buyshort: TYPEBAR(1,3),LINETHICK0;

sellshort_condition: days_after_buyshort=20 and holding<0 ,LINETHICK0;

IF sellshort_condition THEN begin

sellshort(1,0,MARKET);

A与B都是开空仓20周期后平仓，为何结果不同?

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我在公式测试中都是勾选了严格使用时间段测试

跟图表中的时间段和测试的时段是否一致无关的。在图里我选了锁定显示时段，并且把时段调成跟公式测评的时段一样，但是问题还是不变。

请看我第二次发的图“用代码方式实现.jpg”成交明细中的交易价跟“从公式测试系统中设定.jpg”中的交易价是不同的，这才是原因，为什么用代码方式实现时，也是通过公式测评系统，交易费率我也没改，只是没勾选出场规则-在开仓20周期后，无论涨跌都平仓，为什么交易价格就变了？

程序化交易的重点就是回测，回测测试成功率，发现问题，这是很重要的！！

我就是问同样的平仓方式为何价格不同啊？

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：盘中触位价.jpg

平仓价格用的是盘中触位价还是本周期中价格？

做交易跟写程式都是要把这些细节搞清楚，否则有时会突然出现一些大的损失，就是因为这些细节设定或者程序bug

1 请看图“盘中触位价.jpg”，设定中写的是盘中触位价啊？并不是收盘价？

2 请看 “用代码方式实现.jpg” ，20110309的交易价格是13.58 20110415的交易价/成本价是 13.16/13.54

成本价格从13.58变成了13.54，差了0.04的原因是什么？

1 我看了20110309的k线，收盘价是13.55，不是我贴的图“从公式测试系统中设定.jpg"中显示的20110309交易价13.58，所以您说的好像不对哦，可否请您在仔细看看？

2 从我贴的图“从公式测试系统中设定.jpg" 看来，从公式测试系统中设定平仓条件，就没有手续费吗？这好像也不合理？

1 marketr "交易方式控制符：交易评测时按照本周期收盘价操作，处于图表交易时按照实际交易市价操作" 什么叫处于图表交易时？

2 我每笔交易都对过了，也都查了每笔交易的K线跟次周期的K线，用公式测评跟代码两种方式的开空交易价格，都是用的次周期开盘价，不是您说的收盘价。

3 这不是滑点，滑点是指下单的点位和最后成交的点位有差距，如2所说，现在开空仓用的都是用的次周期开盘价。成本价跟开空交易的差别是把手续费用点数的方式呈现出来。

4. 用公式测评方式，在简易报告中不会出现”交易价/成本价是 13.16/13.54“，用代码方式，在在简易报告中，就会出现”交易价/成本价是 13.16/13.54“，建议在公式测评方式下的简易报告也能出现”交易价/成本价是 13.16/13.54“，这样比较清晰，而且这对你们应该很容易。

此主题相关图片如下：成本价跟开空交易的差别是把手续费用点数的方式呈现出来.jpg

5 用公式测评方式，平仓用的是盘中触位价（这是出场规则中写的），

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盘中触位价用代码表示应该是market 还是 marketr？或者是别的？，

代码式测评用的是market，平仓的价格差异如下

公式测评用的盘中触位价优于代码方式的market 0.09（5笔交易）

希望您们能更重视细节。

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