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主题:这样分析对不对?请教请教

帅哥哟,离线,有人找我吗?
z13300263
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等级:新手上路 帖子:22 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2013/5/21 23:39:51
这样分析对不对?请教请教  发帖心情 Post By:2015/12/3 14:13:50    Post IP:111.126.71.68[只看该作者]

乙烯    价格    委手
卖价:7320    357
买价:7315    567
    
      乙烯的价格变动单位为5元,程序化交易测试是以下一个周期的开盘价成交来测算,而下一个周期的开盘价有可能是“买一价”,
有可能是“卖一价”,如果不考虑瞬间价格波动,实盘买入只可能以“卖一价”成交,而测试中以”买一价“成交的情况,就形成了5元
的假收益,每手5吨,5*5就是25元,所以程序化测试中,一半的交易有可能会产生25元的假收益。
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帅哥哟,离线,有人找我吗?
yukizzc
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等级:超级版主 帖子:21598 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2010/7/31 16:35:30
  发帖心情 Post By:2015/12/3 14:29:53    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

回测和实际交易肯定有出入,如果您对此都没理解的话我。。。。


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