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阿火

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原leevolvo
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Post By：2012/4/17 10:44:01 [只看该作者]

以下是引用xian_0_9在2012-2-15 8:39:35的发言：

是要用http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=9439里的

七、把各种模型组合成一个模型的方法，适用于所有模型，即便是“即时下单模型”

和cc800988:=3*cc1 + 1*cc2 + 2*cc3;

order:=cc800988-holding;
if order>0 then begin
pc:=min(abs(min(holding,0)),order);
kc:=order-pc;
sellshort(pc>0,pc,limitr,o);
buy(kc>0,kc,limitr,o);
end

这2个组合在一起才能实现3个模型要组合。一个是突破20个周期新高触发开多。一个是10日均线和20日均线金叉收盘价开仓。还一个是个是突破开盘价+20*mindiff开多？？

我自己研究了几天没成啊？希望火哥能指点一下？非常感谢！

例子说得很清楚了，还不会？

另外，此种方法用来做测试。图表交易不可行。因为图表在同一个K线同样的指令只下一次

但是后台下单可以。在每个buy sell 指令后紧跟tbuy tsell 指令

阿火

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原leevolvo
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Post By：2012/4/17 10:46:15 [只看该作者]

以下是引用wangshijun78在2012-4-17 10:33:46的发言：
我用这个代码做了个后台预警,用模拟账号测试,发现有点小问题,请问该如何解决?
前面代码都一样,就是把开平仓函数改成后台的,持仓改成tholding2,预警采用固定15秒间隔
order:=cc-tholding2;
DEBUGOUT('当前持仓为%.0f',tholding2 );
DEBUGOUT('应该持仓为%.0f',cc );
DEBUGOUT('仓差%.0f',order );
DEBUGfile('d:\1.txt','当前持仓为%.0f',tholding2 );
DEBUGfile('d:\1.txt','应该持仓为%.0f',cc );
DEBUGfile('d:\1.txt','仓差%.0f',order );
if order>0 then begin
pc:=min(abs(min(tholding2,0)),order);
kc:=order-pc;
//sellshort(pc>0,pc,limitr,O);
tsellshort(pc>0,pc,LMT,C,0,'8000**','IF00'),ORDERQUEUE;
//buy(kc>0,kc,limitr,O);
tbuy(kc>0,kc,LMT,C,0,'8000**','IF00'),ORDERQUEUE;
end
if order<0 then begin
pc:=min(max(tholding2,0),abs(order));
kc:=abs(order)-pc;
//sell(pc>0,pc,limitr,O);
tsell(pc>0,pc,LMT,C,0,'8000**','IF00'),ORDERQUEUE;
//buyshort(kc>0,kc,limitr,O);
tbuyshort(kc>0,kc,LMT,C,0,'8000**','IF00'),ORDERQUEUE;
end

1.通过预警监控可以发现有时候order不为0,但是没有实际下单
2.经常发现会重复下单,然后马上平仓,也就是原来持仓是2,有时候会再下2手,然后下一周期平掉2手,不必要的开平仓,这样手续费激增,
我猜测可能是取holding2出错,不知有何办法可以解决?

把buy sell 都注释掉？

要用，先理解了再用。不要复制黏贴就想用

你能详细说出原理了，再考虑加入自己的东东吧

wangshijun78

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Post By：2012/4/17 10:53:54 [只看该作者]

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这是文件监控记录,其中 9:56:43前显示该持有6手多单,实际上没有发交易信号,后面显示持有2收空单,正确执行了交易信号