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主题：后台套利总是有单腿或多开单
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jinzhe
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你在T合约的监控下用T合约的价格给TF下单？


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给不是当前监控合约下单的时候，要引用价格，

比如你的策略在TF下面跑，然后要给T下单，那么先引用好T的价格，在用引用的T价格下单

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你指定的是品种， 但是没有指定价格啊，还有持仓也要改改。比如你这个策略是在TF上跑的，那么都是用TF的价格和持仓

 

TBUYSHORT(Tsellholding2('',套利品种1,0)=0,lots1,LMT,DYNAINFO2(28,套利品种1),0,账户,套利品种1 );
TBUY(Tbuyholding2('',套利品种2,0)=0,lots2,LMT,DYNAINFO2(34,套利品种2),0,账户,套利品种2 );

 

这样改

[此贴子已经被作者于2015/11/10 10:27:15编辑过]

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你是不是一个策略同时监控了两个品种一起跑？这相当于下两次单了


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要么你监控两个品种，但是代码写两个，一个只下TF，一个只下T

要么监控一个品种，代码写一个，然后下单策略里面把对应的品种都写好

你上面的日志仍然记录着你的价格超过涨跌停，你先输出一下，dy的两个价格，看看价格对不对

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对


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是啊，我上面的持仓判断也写了，你照着写就行了


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