写策略公式 - 策略编写求助区 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

INPUT:N1(2,1,100,1);//开仓手数
INPUT:N2(2,1,100,1);//2周期均线
INPUT:N3(20,1,100,1);//20周期均线
MA2S:MA(CLOSE,N2);
MA20S:MA(CLOSE,N3);
COND1:=CROSS(MA2S,MA20S),NOAXIS;//买点1
COND2:=CROSS(MA20S,MA2S);//卖点2
XINXIXI:=SLOPE(MA20S,20),LINETHICK0;//20周期线性斜率
COND3:=SUMBARS(XINXIXI<0.25,XINXIXI>0.25),NOAXIS;//小于0.25区间
COND4:=SUMBARS(XINXIXI>0.25,XINXIXI<0.25),NOAXIS;//大于0.25区间
JS1:=SUM(COND1,COND3),NOAXIS;//计算区间数量
JS2:=SUM(COND2,COND4),NOAXIS;//计算区间数量
多开空平条件:=CROSS(JS1,4) AND COND1,NOAXIS;
空开多平条件:=CROSS(JS2,4) AND COND2,NOAXIS;
IF HOLDING<0 THEN
BEGIN
空平:SELLSHORT(多开空平条件,0,THISCLOSE),ORDERQUEUE,IGNORECHECKPRICE,LINETHICK0;
IF HOLDING=0 THEN 多开:BUY(多开空平条件,N1,LIMIT,CLOSE),ORDERQUEUE,IGNORECHECKPRICE,LINETHICK0;
END
IF HOLDING=0 THEN BUY(多开空平条件,N1,LIMIT,CLOSE),ORDERQUEUE,IGNORECHECKPRICE,LINETHICK0;
IF HOLDING>0 THEN
BEGIN
多平:SELL(空开多平条件,0,THISCLOSE),ORDERQUEUE,IGNORECHECKPRICE,LINETHICK0;
IF HOLDING=0 THEN BUYSHORT(空开多平条件,N1,LIMIT,CLOSE),ORDERQUEUE,IGNORECHECKPRICE,LINETHICK0;
END
IF HOLDING=0 THEN 空开:BUYSHORT(空开多平条件,N1,LIMIT,CLOSE),ORDERQUEUE,IGNORECHECKPRICE,LINETHICK0;
IF TIME>225000 AND TIME<230000 THEN
BEGIN
清空仓:SELLSHORT(1,0,THISCLOSE),ORDERQUEUE,IGNORECHECKPRICE,LINETHICK0;
清多仓:SELL(1,0,THISCLOSE),ORDERQUEUE,IGNORECHECKPRICE,LINETHICK0;
END
{-------------------------------------------------------------------------------------------}

资产:ASSET,NOAXIS;
日内赢利:资产-if(VALID(ref(资产,TODAYBAR)),ref(资产,TODAYBAR),资产[0]),COLORRED,linethick0;
刚赢:NUMPROFIT( 1),colorred,linethick0;
上次开仓价:ENTERPRICE,LINETHICK0;
持仓:HOLDING,LINETHICK0;

{
求写策略公式（可自动交易）交易价为收盘价交易量为固定2手（最好可调）
买点1：2周期线上穿20周期线
卖点1：2周期线下穿20周期线
条件1：20周期线水平（连续20日以上20周期线线性回归斜率绝对值都小于0.25）
条件2：20周期线不水平20周期线线性回归斜率绝对值大于0.25

多开空平条件：在条件1下买点1出现4次后的第5次出现买点1
多开空平条件：在条件1下卖点1出现4次后的第5次出现卖点1
（在条件1下：多空为一组出现4组后不空仓持续反手）//！！！！！！这里的逻辑俺没看懂
（从条件1下走出到条件2继续交易一组多空信号持续反手）//！！！！！！这里的逻辑俺没看懂
清仓条件：（无论多空都平）从条件1下走出到条件2第二组多空信号的第一个信号或每天时间到22：59

附件为通达信下所写图形，问在于如何统计条件1连续成立的周期数

统计指标                                          所有交易      多头交易      空头交易
净利润                                            61,675.20     -7,025.25     68,700.44
总盈利(毛利)                                      114,709.67    7,614.00      107,095.66
总亏损(毛损)                                      -53,034.45    -14,639.26    -38,395.20
盈利因子(毛利/毛损)                               2.16          0.52          2.79

收益率                                            308.38%       -35.13%       343.50%
年化收益率                                        187.27%       -27.71%       205.61%
最大资产回撤                                      -54,685.88    N/A           N/A
净利润/最大资产回撤                               1.13          N/A           N/A
最大资产回撤幅度                                  -65.82%       N/A           N/A
年化收益率/最大资产回撤幅度                       2.85          N/A           N/A

交易次数                                          58            10            48
盈利交易次数                                      30            4             26
亏损交易次数                                      28            6             22
胜率                                              51.72%        40.00%        54.17%

平均盈亏                                          1,063.37      -702.53       1,431.26
平均盈利                                          3,823.66      1,903.50      4,119.06
平均亏损                                          -1,894.09     -2,439.88     -1,745.24
盈亏比                                            2.02          0.78          2.36

最大单盈                                          26,874.47     4,078.03      26,874.47
最大单亏                                          -7,423.54     -5,924.06     -7,423.54
最大连盈                                          5             4             5
最大连亏                                          5             5             5

平均持仓周期                                      498.53        124.60        576.44
平均盈利周期                                      712.33        167.25        796.19
平均亏损周期                                      269.46        96.17         316.73


测试策略：超级引用:ISS(2,2,20)
测试品种：RU00 橡胶连续
滑移价差：开仓 0 跳平仓 0 跳（1跳=5）
运行周期：1分
手续费：使用系统默认设置
测试时段：2014/08/05 - 2015/12/04 (90272根K线)
初始资金：2.00 万元

额，这个回撤有点大

主题：写策略公式