主题：同一根K线上穿做多，下穿做空，尾盘平仓的写法

请教：同一根K线最高价>=X线时做多1手，最低价<=Y线时做空2手，尾盘平仓的写法。

x:=ref(ma(c,5),1);

感谢Jinzhe，已经可以模拟自动交易了！

 

1）日内平仓的话，如果多单和，空单都分别留一手不平，这样的公式怎么写？

 

2）同一根K线上比如说有两个多单，遇到止损时：直接平掉两个多单/或直接开两手空单，这样的效果都一样的吗？是不是后者要多两手的手续费？

1）小周期，比如小时，30分钟之类的话，多单和空单都分别留一手不平，这样可以做到吗？

2）就是说一根K线上可以分别开多或空，且多和空是分别计算的？

关于第2项，我感到迷糊了...

if h>=x then buy(holding=0,1,market);

if l<=y then buyshort(holding=0,1,market);

 

if time0>=timetot0(closetime(0))-5*60 then begin

   sell(1,0,market);

   sellshort(1,0,market);

end

 上面这段代码是你根据“同一根K线上穿做多，下穿做空，尾盘平仓”这一要求写的，这里即有buy又有buyshort，难道这段代码是错误的？

请教fly：

1）上楼回贴是不是说同根K线其实是可以双向开仓的？

2）我想在尾盘时多单和空单各留一手，但Jinzhe说“图表交易不对实际账户持仓做判断，所以各留一手是不行的”，您的看法是什么？

关于双向开仓必须要平掉另一个方向的仓，这个我应该是理解了。

 

关于尾盘留一手单，比如多单，可不可以这样来实现：

if time0>=timetot0(closetime(0))-5*60 then begin

sell(holding>=2,holding-1,market);/

这里如果holding是0，或者1都不行；因为中间会变成－1或者0，－1的话可能不会有成交，但0的话，估计又是给全部平掉了。

所以在尾盘前如果我手上有2手以上的多单，就应该可以实现尾盘留一手的目标了吧？

以一根K线为周期，当：

H>=X且L>Y时做多1手，当L<=Y时平仓，否则当根K线结束时平仓。

L<=Y且H<X时做空1手，当H>=X时平仓，否则当根K线结束时平仓。

//开多
IF H>=X THEN BEGIN
IF L>Y THEN BUY(HOLDING=0,1,LIMITR,X);
IF L<=Y THEN SELL(HOLDING>=1,0,LIMITR,Y);
END
//开空
IF L<=Y THEN BEGIN
IF H<X THEN BUYSHORT(HOLDING=0,1,LIMITR,Y);
IF H>=X THEN SELLSHORT(HOLDING<=-1,0,LIMITR,X);
END
//平仓
IF NOT(ISLASTBAR) THEN BEGIN
 SELL(1,0,marketr);
 SELLSHORT(1,0,marketr);
END
请问以上写法有没有错误，怎么盘中会出现漏信号、漏单情况？

此主题相关图片如下：qq图片20151028104759.png

请看图中，X为白线，Y为黄线，第三根和第四根都没出现信号，且都是上破X，下破Y的。