主题：请问下在后台策略下，为何使用THOLDING判断持仓，策略还是不断追加下单？

测试账号和实盘账户都测试过，是真的成交了

我里面有个ib的测试账号，在测试原油、HSI都没有发现重复追单，但对于国内商品都会出现追单情况

下单日志怎么只有一窜数字

2015-10-22 14:43:08.546    【后台】CU12 运行结束
2015-10-22 14:43:08.546    【后台】SRX01 运行结束
2015-10-22 14:43:08.546    【后台】NI01 运行结束
2015-10-22 14:43:08.562    【后台】CL12 运行结束
2015-10-22 14:43:08.765    【后台】P01 运行结束
2015-10-22 14:43:08.781    【后台】NI01 运行结束
2015-10-22 14:43:08.781    【后台】CF01 运行结束
2015-10-22 14:43:08.796    【后台】CL12 运行结束
2015-10-22 14:43:08.796    【后台】CU12 运行结束
2015-10-22 14:43:08.796    【后台】SRX01 运行结束

条件肯定是成立的，但我是通过THOLDING控制了，怎么还是成立呢？

Hold:=THolding;      {持仓数量控制}

DTKC:=Hold=0 and isTimes ;
DTKC1:=...;
DTKC:=DTKC and DTKC1 ;

IF HOLD=0 THEN BEGIN
  IF DTKC THEN BEGIN
   tBUY(HOLD=0,2,MKT),ORDERQUEUE;
  END 
END

DEBUGOUT('持仓:%.2f',Hold)出来的第一次开单是2手，但后面怎么还会继续加单？