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zhuangck928

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相关系数

Post By：2015/9/16 12:18:39 [显示全部帖子]

老师好，请问策略评测中有“基于每月净值收益”和“基于每月平仓收益”两个选项，能详细解释一下吗？为什么在不同品种上运行同样策略，“基于每月平仓收益”的相关性会比“基于每月净值收益”高很多？谢谢！

zhuangck928

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Post By：2015/9/16 13:06:56 [显示全部帖子]

这个我知道，我只是不是太确定“每月净值收益”和“每月平仓收益”的意思。每月净值收益=本月月末持仓净值-上月月末持仓净值，每月净值收益=本月月末平仓净值-上月月末平仓净值？

持仓净值和平仓净值分别是什么意思呢？

zhuangck928

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Post By：2015/9/16 13:56:29 [显示全部帖子]

如果我策略中存在加减仓，评测中的平仓净值是不是我每次平仓（不一定全平）都会更新？

另：如果我开多3手，在三个不同时间分别平掉1手。在这个过程中，胜率、盈利、交易次数都是怎么统计的呢？

谢谢！

zhuangck928

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Post By：2015/9/16 14:31:27 [显示全部帖子]

如果我在不同品种上运行同一个策略，评测时“全部综合”中的胜率是按不同品种分别统计，再汇总吗？比如螺纹3次盈利，2次亏损；TA2次盈利，3次亏损，全部综合中的胜率=（3+2）/(3+2+2+3)=0.5是吗？

zhuangck928

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Post By：2015/9/16 14:43:07 [显示全部帖子]

这是我在联机帮助》专业测试报告详述中发现的，貌似和老师楼上讲的有出入啊？

dvubb 此主题相关图片如下：qq截图20150916144147.png

全部平完更新净值，交易次数同理

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主题：相关系数