主题：求助策略模型编写！

15、有关后台自动交易THOLDING的使用

初学者在使用后台自动交易时，通常认为将函数前简单加T就可以，但实际不行的，比如：

tSELL(bp and THOLDING>0,0,LMT,C);

tSELLSHORT(sp and THOLDING<0,0,LMT,C);

tBUY(bk and THOLDING=0,1,LMT,C);

tBUYSHORT(sk and THOLDING=0, 1,LMT,C);
在图表交易系统上这样改过来的代码

THOLDING与图表HOLDING最大的不同在于，THOLDING是与你真实持仓一致的函数，只有当我们的委托下单成交后才会有所变化，而HOLDING是虚拟持仓，BUY执行过后立即变化。

由于我们前面的代码在执行了平仓操作后，THOLDING不会马上变成0，故会导致TBUY的THOLDING＝0条件不被成立，导致没有反手信号。

正确的反手写法

if bp > 0 and THOLDING>0 then

begin

tSELL(1,0,MKT),ORDERQUEUE;

tBUYSHORT(1, 1,MKT),ORDERQUEUE;

end

if sp > 0 and THOLDING<0 then

begin