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主题:后台tholding2函数

帅哥哟,离线,有人找我吗?
Ivan
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  发帖心情 Post By:2015/9/8 16:02:46    Post IP:124.166.244.70[显示全部帖子]

假如我要后台的开平仓信号互不干扰,怎么写呢?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
Ivan
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  发帖心情 Post By:2015/9/8 16:16:37    Post IP:124.166.244.70[显示全部帖子]

GLOBALVARIABLE定义的全局变量, 只对最后1K计算吧?

还有tenterbars和Texitbars 后台历时函数读取的是后台本策略的交易明细来计算的吗?

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Ivan
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  发帖心情 Post By:2015/9/9 12:00:40    Post IP:124.166.244.70[显示全部帖子]

GLOBALVARIABLE定义的全局变量,金字塔重启后,所赋值就恢复为初始值了吧?那原来的持仓状态不正确了,今天发现重启后昨天持有的空单没有发出平仓交易,直接发开多交易了,这是反手的信号:
序号    品种名称       下单时间               类型    交易量    价格    滑点    幅度 
1       L00塑料连续    2015/09/08 09:49:57    开空    1         8430    0                
2       L00塑料连续    2015/09/09 09:49:58    开多    1         8635    0                 

用TYPE函数能否得到该策略交易明细的最后的实际持仓状态吗?

还有Tenterbars是一个该策略的实际成交交易明细的时间来计算,还是以信号的位置来计算呢?它与Topenbar有什么区别呢?

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Ivan
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  发帖心情 Post By:2015/9/9 13:52:58    Post IP:124.166.244.70[显示全部帖子]

2、我打错,说的是ttype能读到本策略后台交易明细最后的实际持仓状态吗?
3、tenterbars计算的历时是成交明细的时间来计算吗?假如是这样的话,就并不一定是信号的真正历时,因为限价下单有可能会演后1K成交。

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Ivan
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  发帖心情 Post By:2015/9/9 15:08:34    Post IP:124.166.244.70[显示全部帖子]

2、ttpye(1)读取的不是每个策略自己的交易明细的最后1笔的开平信息吗?
3、tenterbars读取的不是每个策略自己的交易明细的开仓历时?读取的预警记录的,不太可能吧?

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