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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 策略编写求助区 → [求助]请问老师关于加仓的这个策略是否可以编写？

   

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主题：[求助]请问老师关于加仓的这个策略是否可以编写？
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即根据事先设定的参数N  - 日线中的ATR系数进行加仓  

这个N就是引用ATR指标里的ATR数据吗？

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设最新价格为A 当最新价格满足 多单开单价+0.5N 时 加 0.5*J 手
                或  空单开单价-0.5N 时  加0.5*J 手， 直到最大持仓到达M

这两个条件 是最新价A>=多单开单价+0.5N 时 加 0.5*J 手
最新价A<=空单开单价-0.5N 时  加0.5*J 手

是这样吗？
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平仓条件    当价格回调至 A-2*F 的时候止损

F是什么？
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平仓条件    当价格回调至 A-2*F 的时候止损， 将所有持仓全平  或者5分钟K线图里 10均线死叉或 金叉60均线 所有持仓全平

后两个全平条件 和开仓的条件相同啊？请检查一下。除了这两个全平的没有写，其他的都写了。

你看看，参考一下。

说明：

1   F 定义成变量，

2 "2接下来需要引用长周期的参数， 例如日K线中的 某日K线收盘价跌破60均线， 程序启用ATR加仓"

这个某日收盘价 被设置成 可输入的一个参数D 默认值是1111010 是11年10月10日， 变量mz 就是 设置的某日K线收盘价。

 

input:D(1111010,1,1201010,1),J(2,1,10,1),M(10,1,20,1),f(1,1,111,1);
N:"atr.atr#DAT";
A:=c;
m10:=MA(c,10);
m60:=MA(c,60);


   //1.  最普通的均线交叉系统
if m10<m60 and c<m60 then
begin
  sell(holding>0,0,market);
  buyshort(holding=0,1,market);
end

if m10>m60 and c>m60 then
begin
  sellshort(holding<0,0,market);
  buy(holding=0,1,market);
end


    //2 接下来需要引用长周期的参数
   mz:REFDATE(CLOSE,d);
if mz<m60 then
begin
  if holding<m and holding>0 and A>ENTERPRICE+INTPART(0.5*N) then 
  buy(holding>0,0.5*J,market);
  
  if holding<0 and holding>-M and A<ENTERPRICE-INTPART(0.5*N)  then
  buyshort(holding<0,0.5*J,market);
  
       //平仓条件    当价格回调至 A-2*F 的时候止损
  if c<A-2*f then
  begin
  sell(holding>0,0,market);
  sellshort(holding<0,0,market);
  end

 
end

 

 
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