主题：隔夜趋势策略测试结果和实盘差异的问题

连续本来就和当前月的合约有差别，你真正交易的时候也是交易的当前主力合约吧，那么和你仅仅测试08合约那岂不是又不一样了？？

一般情况直接对除权后的连续合约做测试就可以了

这当然不一样，您想啊，08合约今年6月份才上市，难道这意味着你6月之前都不交易了吗？？？

所谓连续合约是指当前市场的最活跃的那个品种，我们一般交易也是交易这个品种，这个逻辑关系您要理解。

如果具体价格和08合约都要一样，那直接还要连续干嘛？岂不是重复了你说是吗？

你这种直接用连续除权后就可以的

1、复权即可，这本身就是两个合约，严格意义你没法说用哪个的。

2、这个不会

数据没有问题，这个涉及数学方面，恕我想当然了。

一、用这个代码自己可以去看下加权平均后的值就是if13的值，并且也满足涨112.4个点

if07:=callstock('if07',vtclose,6,0);
if07v:=callstock('if07',vtopenint,6,0);

if08:=callstock('if08',vtclose,6,0);
if08v:=callstock('if08',vtopenint,6,0);

if09:=callstock('if09',vtclose,6,0);
if09v:=callstock('if09',vtopenint,6,0);

if12:=callstock('if12',vtclose,6,0);
if12v:=callstock('if12',vtopenint,6,0);

a:(if07*if07v+if08*if08v+if09*if09v+if12*if12v)/(if07v+if08v+if09v+if12v)

纯数学分析的话，暂时不会。