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主题：隔夜趋势策略测试结果和实盘差异的问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
pt2015
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等级：新手上路 帖子：8 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/8/6 18:24:40 		隔夜趋势策略测试结果和实盘差异的问题  发帖心情 Post By：2015/8/6 18:44:00 [显示全部帖子]

在使用的策略是趋势隔夜策略，开发和测试时都用的IF13股指指数，实际中映射在主力合约上下单的，
最近在跑实盘过程过发现一个较明显的问题，实际在主力合约中成交的单子跟测试中
的同一笔单子，在平仓时盈亏点数差别很大，比如测试中一笔IF13盈利50个点的单子，
实际在IF1508中平仓时盈利只有40个点，想问一下版主你们之前有没有做过这样的统计
，用IF13作出来的策略，实际运行相对较长一段时间后，实际的效果跟测试结果有多少
差异。
如果有一定比例的单子都如我上述所说，实际结果比测试结果差了10来个点，即50,60跳
那测试报告的可信度就要大打折扣了

最近一段时间经常发现股指在运行的4个合约的涨跌幅度差异很大，单个合约跟IF13的差异
也大，以前没有特别在意这个问题。这几天观察下来觉得这问题很严重，如果一直持续下去，
甚至不知道在IF13去开发隔夜趋势策略有没有意义，很困惑，

希望版主给予解答，谢谢！
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等级：新手上路 帖子：8 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/8/6 18:24:40 		  发帖心情 Post By：2015/8/6 21:31:47 [显示全部帖子]

谢谢版主，

我采用的是市价下单，原本手续费双边设置的是200元，也就是2跳，0.4个点
这是交易滑点，如果现在因为IF13和主力合约的差异，假设每笔都要比实际多承担5个点的亏损，这个长期下来
就是很巨大的损失了，按最坏的情况计算，我手续费就要设置成300*5=1500元双边

第一张图是双边200元的测试报告，第二张图是双边1500元的，这样下来差的就很多了，这个策略属于交易
频率比较低的，如果交易次数多一些的策略影响会更大，

IF13和主力合约的这个差异你们在今年这段大幅波动的行情之前的交易日有没有明显发现过，还是只是最近比较明显？

另外我也在考虑扫描IF13时不映射在主力合约上，而是映射到下个月的合约上，目测了一些交易日，这种损耗可能会
比主力合约要小一些


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等级：新手上路 帖子：8 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/8/6 18:24:40 		  发帖心情 Post By：2015/8/7 9:21:23 [显示全部帖子]

除权后的连续合约不能用在趋势策略里测试，试过了，只有当月的价格是完全一样的，之前月份的都
走样了。

没有要求严丝合缝，也知道不可能严丝合缝，只是说不能差异太大，如果每次差了超过5个点，那是不是可以说
IF13这个综合体在设计上就不太合理？最近几天最夸张的几笔单子，主力合约一次交易比IF13测试里
少盈利了15个点，也就是75跳。综合的东西和主力合约如果长期有这么大的差异，这算不算是个问题？

这里提出这个问题只是希望引起一些注意，因为这个问题只要是用IF13做的策略的朋友都会遇到，
本着对交易负责的态度，都应该关心一下
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我没有测试08合约，测试都是测的if13，

如果我是隔夜的趋势策略，有可能持有好几天的，这样测连续合约好还是指数合约好？

除权后的连续合约我具体比较了一下，在当下的月份，每个K线的价格数据和当下是一样的，
比如现在去看IF1508，和除权的IF00数据一样，但是看之前的，5,6,7月份的具体价格，
根除权的IF00合约又不一样了
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等级：新手上路 帖子：8 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/8/6 18:24:40 		  发帖心情 Post By：2015/8/9 12:11:56 [显示全部帖子]

您说的我都明白，谢谢解答，

还有两个问题想问一下：

1.隔夜的趋势模型，我应该用股指指数合约来测试，还是用复权了的股指连续合约来做测试？

2.有没有一种可能，某日收盘时候股指指数合约上涨X点（当日收盘价较昨天收盘价比较），而另外4个在交易的具体合约
   比如现在的3月，8月，9月，12月，上涨的点数都比X大？
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第二个问题，我在回看过去时候发现在今年7月16号，

股指指数上涨了112.4点

当天的7月 8月 9月 12月合约分别上涨了149.6   159.8   137.4   127.6点
都比指数涨的多，是不是我这边数据有问题，烦请在你那边确认一下以上数据对不对，
别的日子目前都没发现有这种情况
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谢谢解答

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