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主题：隔夜趋势策略测试结果和实盘差异的问题
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1,最近市场波动大,主力和次主力合约拉的价位也比较多。不是一个很平稳的环境

 

2,你这种直接在指数上面的信号,实际到主力合约与理想价位偏差在几个点范围内是可以接受的

  另外你还要关注下你的下单方式,直接采用的市价下单? 

就是实际你回测的是主力合约，单边打2个点,来回也就4个点了

 

 

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1,这个是市场正常波动，指数合约实际存在的就是一个综合体！

2,你可以实际测除权后的连续合约你看看

3,另外测试与实际交易的滑点误差是没发避免的,2跳是比较小的打算了！

  尤其您使用市价下单,现在盘口价差波动还是很明显的

 

4,另外你测试的时候是K线走完才入场,如果采用MARKETR！则测试为当前周期收盘价

   实际交易的时候您采用的如果是固定轮询,进场点就不一样了

[此贴子已经被作者于2015/8/7 8:55:34编辑过]

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