建议修改固定止损可为负值 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

代码实现的止损，功能确实强大，但与轮询周期相关，在轮询周期设置较大的情况下，实时性不强。

而实盘交易中的固定止损，最小为0，也就是成本价，或者反向于成本价。

能否将固定止损调整为可以设置负值，这样，在有盈利之后，可以设置最小的止盈价？

比如，多100，现在止损，最小为0，即成本100，设置为5，则，止损95，

在有盈利的时候，能否抬高止损为负值，比如-5，在当前价110时，设置止损为105？

不是移动止损，止损位置不需要随行情变动而移动，但要高于成本价（多）或低于成本价（空），调整的时候需要手工调整。

换言之，和固定止损完全一样，只不过设立的是负值。

还是拿前例来说；

多成本100，没有盈利时，设立为5，在有盈利的时候，修改抬高止损为负值，比如-5，在当前价110时，设置止损为105？

如果设置不变，当前价120、130、140、150，止损一律不变，为105。

个人以为，如果固定止损不能为负值时，金字塔是无法实现的。

当然，代码除外，但代码轮询周期间隔太大。

要解决这个问题，还可以有另外一种选择：

在代码中如何控制设立固定止损，也就是不需要轮询，由固定止损直接就执行了。

比如，当前固定止损为5（个最小价位），在代码上假如有个什么函数，假设为setsun,

setsun(品种，多，最小价位，-5），直接在代码中改变固定止损的值。

这如果能够实现，就太棒了。

我个人感觉，应该很容易实现的。请开发商接受我的建议。

另外，分品种止损中的设立值，我曾经尝试过，好像没什么作用，能否实现上述想法，请指教。

您的回答，并没有解决我的疑惑，也并没有接受我的建议。

自己定制VBA，我的水平不够。

其实，按照本主题的建议，那就是将固定止损的最小值，由0改为可为负值，这样，止损和止盈的概念统一，任何的价位都能设置，系统功能提高。

个人想象，这样做的难度应当很小，希望能接受。

其次，我猜想，固定止损的数值，在系统里应当是一个变量吧，如果代码可以控制这个变量，那么实战的功能将大为提高，希望也能接受这个建议。

按我的理解，金字塔的固定止损依然是一个止损的概念，以预防市场反向运行，但如果已经获得了盈利，尤其是大幅盈利的时候，运用止损就很不合适了，

应当及时采用止盈的概念。

移动止损，虽然能够实现止盈，但思路上和固定止损、固定止盈的思路并不一致。

举例来说，多头操作，固定止损是对低档的保护，下破出局，在初始进场时，没有问题，但有盈利后，太低了。

而移动止损，则是对高档的保护，回落多少出局。其实很多时候，我们并不关心价格冲高了多少，只关心我的低档保护上升了多少，

换言之，我并不想做一个短线波动的差价，我想做的是一个可能存在的趋势。

很明显，固定止损，和移动止损，都不能满足上述思路的要求。还需要一个固定止盈的设置。

按照我的建议，这可以简单通过修改固定止损可为负值来实现，也可以通过代码控制固定止损的数值来实现。

我们都是希望金字塔强大起来，但一个不能满足趋势交易者的止损止盈系统，是有重大缺陷的！！！！

如果轮询能够实现每秒进行，那么，应当可以满足要求，不需要这么一个设置。

但我们都知道，那样，系统死机的概率将大大提高。尤其是代码比较长的情况下。

一个老是提醒“系统资源占用比较高”，而我们本人无能为力的系统，是无法实现超短轮询的。

提升硬件？当然，那是一个解决方向，但不彻底。

开发商的一个简单改良，能省多少事？

再次明确我个人的建议，希望能接受：

其一：固定止损可为负值，从而实现固定止盈；

其二：设定新的函数，可以在代码内直接控制固定止盈价格，从而摆脱轮询的局限；

金字塔能够设置固定止盈吗？

请教如何设置？

我是真不知道在哪里。

不会是通过代码实现吧？

如果您说的固定止盈是通过代码实现的，那么，区别您一定很清楚。

就是轮询造成的时滞和即时性的区别。

如果您说的固定止盈是现在软件中已有的，那么，这并不是本主题说的那种固定止盈。所以我一开始谈的就是固定止损的概念，而不想谈止盈。

反复看了我自己表述的问题，觉得已经说得很清楚了。

再举个例子如下：

多头，开仓价100，现价100，固定止损-5，固定止盈5，无触发；

现价105，将固定止损修改为0，

此时若依然为固定止盈5，则已经触发，多头平仓，这不是我要的；

现价110，将固定止损修改为-5，止损（止盈）价格为105，无触发；

现价120，固定止损为-5，无触发；

依次类推。

我在7楼说的已经很清楚了，我并不想做一个短线波动的差价，我想做的是一个可能存在的趋势

我希望的是在已经有盈利之后，以某一个价位为多头保护价，这个价位，不下破，我一直持有。

就上述例子而言，我的目标位可能为200，如果到了200，由代码所规定的其他规则进行多头平仓，但在平仓之前，105一直不允许下破。

换言之，我所说的固定止盈，实际上是固定止损的概念，只是在多头时，这个数值需要高于成本价，在这个价格之上，让利润跑起来。

而现在，软件本身的固定止盈，并不是止损的概念，而是一个目标位达到后就止盈的那个目标位，根本就不可能让利润跑起来。

刚才的例子，重新列举如下：

在现有软件的固定止盈概念下：

多头，开仓价100，现价100，若设固定止盈为5，无触发；

现价105，若固定止盈为5，触发，多头平仓；

现价110，若固定止盈5，无多仓；

现价120，若固定止盈5，无多仓；

若按本主题固定止损可为负值的概念下：

多头，开仓价100，现价100，若设固定止损为5，无触发；

现价105，若修改固定止损为0，无触发；

现价110，若修改固定止损为-5，无触发；

现价120，若固定止损-5，无触发；

..............

现价200，固定止损-5，无触发；

其他多头平仓规则，引发平仓，多头平仓

第二个例子，当前软件的固定止损做不到，固定止盈也做不到。

但是我建议的改进能实现。

再次明确我个人的建议，希望能接受：

其一：固定止损可为负值，从而实现固定止盈；

其二：设定新的函数，可以在代码内直接控制固定止盈价格，从而摆脱轮询的局限；

我是真拿你们没辙。

如果我说的没道理，或者建议不合理，好，你们拿出有道理，或者是能满足我要求的解决方案！

如果我说的有道理，或者建议合理，请你们接受，或者改进。

这么不温不火的回答，意见又不接受，解决方案也没有。我该怎么办？

再简单点举个例子：

多头，开仓价100，现价120，我想设立105为最小盈利性质的固定止损，怎么设？

代码不用说了，那个简单。

就是说现在没时间解决这个问题了？

这个我能理解，公司行为有自己的工作重点和工作方向。

不过，我想还是最后做点努力。

个人以为，我所要求做的改动不难，现在的固定止损，最小值只能设为0，调一下内部限制，放开可以设负值，就解决了这个问题的一半。

这点改动，程序员只要花1分钟就能做到了，和工作重点什么的关系不大。

代码之中设置一个函数，直接控制外部即时的固定止损，这本身就应当是程序化功能的一部分。

轮询架构下，程序化对于行情的监控本身就是近似的，这种近似随着轮询的间隔缩小而更逼近真实，但无论如何，理论上，近似并非完整。

如果这种近似与固定止损的灵活设置相结合，近似与即时性结合在一起，在逻辑上，整体架构要更为严谨得多。

从这个意义上说，我所提及的问题，可以算是程序化的根本性问题之一，请勿归结为手工和分析功能。

主题：建议修改固定止损可为负值