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主题:如何理解以下现象

帅哥哟,离线,有人找我吗?
houzhongxu
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如何理解以下现象  发帖心情 Post By:2015/7/5 18:45:56 [只看该作者]

我们知道,成交额是成交量和某个数字相乘得出来的。
被乘的这个数字,应该是介于这根k高低点中间的一个数字。
但如果这个数字超出了k的极限,我就不由的考虑:


是不是贵公司的数据不准呢?


在某些情况下,这些不准是可以容忍的。
比如说一字涨停的时候,快照可能忽略了某些成交价从而无法在k上体现出来。

但测试结果表明,除了一些大家都很熟的品种外,一些冷门上,有大量的假数据。
这些假数据的分布,有在窄幅的位置,这当然可以容忍,

但有些地方不是那么窄啊。
如果可以,贵公司是不是能够做一下数据清理方面的工作呢?
比如,把所有trade级别的数据,重新做一下压缩。
让以上不正常现象在我们所有用户的图上出现的概率小于3个百分点呢?
抑或可以考虑在发出数据的时候,增加这样一个功能:
用成交额除以成交量再除以乘数,得到的这个值如果不在高低点范围内的话,以弹出窗口的方式给用户做出提示呢?

盼采纳,请解惑,谢谢!



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houzhongxu
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  发帖心情 Post By:2015/7/5 20:57:02 [只看该作者]

什么是涨停?
以我浅薄的理解,涨停应该是前后两价之差的绝对值,和前价的比值。
如果这个百分比超出了某个数字,会引发某些可怕的现象,交易所为了防止这一现象而人为设定的一个数字。
这个数字的得来,应该是以某些历史数据回归得出的一个安全值。

但如果我们用公式来监测,发现大量超出涨停值的事件。
不论是连续合约还是指数合约。
如何理解这一现象?


另外,依我薄见,一字涨停的时候,成交量理论上应该是0,但还是有大量的数据并不配合这个理论。
他们是怎么成交的?内场?协议?

如果说技术分析认为价格包含了一切,那么以上说的这些地方
是什么?

谢谢!

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  发帖心情 Post By:2015/7/6 9:08:21 [只看该作者]

1,成交量数据是交易所提供的,而交易所行情数据中不包括成交额

对应分钟K线的成交额是直接取当时日线上的值,日线数据交易所会直接推送



[此贴子已经被作者于2015/7/6 9:37:39编辑过]


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  发帖心情 Post By:2015/7/7 22:05:52 [只看该作者]

艾希曼大队长如唔:
不才以为,至于交易所在日内周期上,
包,还是不包括成交额,我不知道,也不是很关心
但这里面有个逻辑问题

在主图右键看数据的界面里面,我们可以清晰的看到以下字段
时间,开高低收,成交量,成交额,涨数,跌数,持仓量,分笔,开盘量,开盘额这么几项
成交额这个数字是被推过来的。
不论这个数字,是,还是不是CTP抑或是其他接口推来的,这不是我关心的。
这个数字,也许是贵公司整理后得出的快照。
我关心的,是这个数字是否准确?
这个数字关系到我其中一个短线策略寻找k线重心的问题。
我是否可以仰仗贵公司的这个值?
如果确实没用,删了这个字段岂不干净?
重心超出极值,我只能认为:
1,高低点给的有问题;
2,成交量不对;
3,成交额有问题;
三者必居其一。
我不知道有多少人在策略里有对量价关系进行逻辑判断的代码,但但凡上点档次的策略,都应该有此部分。

贵公司在时区转换上的设计,小弟很是推崇。
但在k划分的问题上,不才还是有些话想说。
有些品种走不够一个小时,就在小时线上用半小时周期的k放在那里,并不妥。
走不够半小时的,把刻钟线放在那里同理。
量价关系的一大要件,是需要k处于时间平权地位。
这样一来,我的分析只能放在15分钟上。
即使如此,引用来的上两层数据,是并不严谨的。
每楼只说一个问题,方便大队长有针对性的回复。

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houzhongxu
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  发帖心情 Post By:2015/7/7 22:07:37 [只看该作者]

开盘量,和开盘额,大量数据存在缺失,是否可以考虑补全?
而且好多地方还是0,我做除法的时候,都没错误提示。

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  发帖心情 Post By:2015/7/7 22:09:23 [只看该作者]

为什么一字涨停的时候,没有任何成交量,但在k线上,给它预留了那个价格

到了某些不活跃品种的时候,在某些时段可能是因为没有交易的缘故
这个时段就跳过了?
贵公司产品设计里面是如何考虑k线是否显示的这个问题的?

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  发帖心情 Post By:2015/7/7 22:19:25 [只看该作者]

所有期货连续合约的数据,在持仓量的处理方面都是一致的,除了中金所
也许真的是日内平仓太大了,但这有些反直觉。
我们都知道:所有产品里面,就属金融类的缺口最小。
原因是不言自明的:它们没有明确的外盘标的物。
逻辑上说,不应该是某些商品的缺口风险更大么?
从而推导,商品的日内平仓比值,不是应该大于金融类的么?
但我观察到的是:它们的连续合约,在持仓量上,并没有显著的日内潮汐。
请问该如何理解?

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  发帖心情 Post By:2015/7/7 22:22:33 [只看该作者]

昨天便查文库,也没查到ctp发来的数据里面包含的字段有哪些
麻烦大队长做一下科普,谢谢

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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2015/7/8 9:21:37 [只看该作者]

数据里是没有成交额这个字段数据的,其他软件商在成交额这块都不提供数据。

交易所发布的tick就最新价,成交量,持仓量。


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  发帖心情 Post By:2015/7/8 11:19:46 [只看该作者]

海森堡同志:
其他软件包括大智慧吗?
tick是分笔,k线是提供商做了一个压缩的动作
如果是基于等时,压缩就是以时间
如果是基于等量,压缩会碰到一些麻烦,最后一个分笔会些许超出等量,但如果这个量很大,压缩就会不好看
总之是需要数据提供商做好二传手的工作的。

regards

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