主题：[讨论]关于后台成交延时

ma5:=ma(c,5) ;
ma10:=ma(c,10) ;
aa:=cross(ma5,ma10) ;
bb:=cross(ma10,ma5) ;

 tsell(bb and holding>0,1,mkt );
  sell(bb and holding>0,1,mkt );
 
 tsellshort(aa and holding<0,1,mkt );
  sellshort(aa and holding<0,1,mkt );
 
 tbuy(aa and holding=0,1,mkt );
  buy(aa and holding=0,1,mkt );
 
 tbuyshort(bb and holding=0,1,mkt );
  buyshort(bb and holding=0,1,mkt );

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如上简单公式所示，后台1分钟K线走完模式+虚拟持仓测试发单成交：

发现成交延时基本在2秒左右（画圈处1），有时会有8~9秒的延时。这情况是正常的吗？大家的成交延时都是多久的？有何办法进一步压缩成交延时（后台）？

两点原因，1.委托记录上的委托时间是取的用户本地计算机时间，如果用户计算机时间不准的话，会导致看起来时间上滞后了很多；2.每个K线的生成，金字塔是采用的交易所的成交时间戳，因此数据从交易所产生撮合交易，再传递到用户的本地电脑，总会有一些时间上的延迟，不可能是1秒不差。

用buy、sell控制后台仓位，加载Ｋ线数目不要多，没有多大影响

再说楼主的公式简单。跟ｂｕｙ＼ｓｅｌｌ没关系的

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选了时间服务器同步的，不是用户计算机时间的问题。

公式简单0~2秒算正常吧。我交易的公式复杂些，每次要延迟发单（不是延迟成交回报，K线走完，市价发单）5~7秒。滑点很大了，烦恼。

是不是跟用了虚拟持仓的关系，计算量大，导致发单延迟了。

多策略单品种交易，除了用虚拟持仓的办法，还有其他好法子来节省计算量，压缩发单延时么？

问题不在平仓，主要在开仓条件上。

比如：

开仓条件1:ma(c,5)>ma(c,10) ;

A策略

开仓条件1 AND holding=0 

B策略

开仓条件2 AND holding=0

如果A策略先开了仓 ，HOLDING 就不等于0，会导致B策略开不了仓。

另：看8楼的回复，fly兄是金字塔工作人员吧。建议论坛，凡是金字塔工作人员的，在ID旁注明一下。：）

回楼上，我K线走完，只监控IF一个品种。

就是策略里引用了跨周期数据，所以计算量就比较大了。

如果改高频，怕是计算量更大了吧？