主题：策略:Dynamic Break Out II改进版,希望高手改成金字塔的策略

策略:Dynamic Break Out II改进版

作者:George Pruitt(1996)

类型:短线系统(短周期)、趋势系统(长周期)

原理:布林带+市场波动率自适应

编译:猫在思考

介绍:Http://Www.Hs633.Com/Forum.Php?Mod=Viewthread&Tid=42281

版本:1.2

日期:2015.6.15

}

//百分比止损  

//  Setstoplosspercent:=-25; //亏损-25%时止损

//BOLL

Upper:=Round(Ref(Ma(C,M)+N*Std(C,M),1));//布林上轨

Lower:=Round(Ref(Ma(C,M)-N*Std(C,M),1));//布林下轨

//自适应模块

Todayv:=Ref(Std(C,D),1);

Yesterdayv:=Ref(Std(C,D),2);

Deltav:=(Todayv-Yesterdayv)/Todayv;

Backdays:=M;                     //预设回溯值  

Backdays:=(1+Deltav)*Backdays;

Backdays:=Intpart(Backdays);     //取整

Backdays:=Min(Backdays,60);      //确认回溯值不大于60

Backdays:=Max(Backdays,20);      //确认回溯值不小于20

上轨:Ref(Hhv(H,Backdays),1),Colorred,Linedot;    //X周期最高价

下轨:Ref(Llv(L,Backdays),1),Colorgreen,Linedot;  //X周期最低价

中轨:Ref(Round(Ma(C,Backdays)),1),ColorYellow;   //X周期收盘移动平均

  

//突破上轨做多,突破下轨开空

  {多头开仓:跳空高开时}

  If Marketposition<1

     And O>=上轨 

     And 上轨>=Upper

  Then Buy('', Default, 0, 2, Ot_market, Ob_thisbar);       //跳空高开时,开仓时机为开盘价(开仓价取开盘价)

  {多头开仓:盘中价格突破时}

  If Marketposition<1

     And H>=上轨 And O<上轨 

     And 上轨>=Upper

  Then Buy('', Default, 上轨, 2, Ot_market, Ob_thisbar);   //盘中价格突破上轨时开仓(开仓价即上轨值)

  

  {空头开仓:跳空低开时}

  If Marketposition>-1

     And O<=下轨 

     And 下轨<=Lower

  Then Sellshort('', Default, 0, 2, Ot_market, Ob_thisbar);   //跳空低开时,开仓时机为开盘价(开仓价取开盘价)

  {空头开仓:盘中价格突破时}

  If Marketposition>-1

     And L<=下轨 And O>下轨  

     And 下轨<=Lower

  Then Sellshort('', Default, 下轨, 2, Ot_market, Ob_thisbar);

  

//价格运行至中轨时出场(需将参数P即"中轨平仓"设为1)

  {多头平仓:跳空低开时}

  If Marketposition=1 

     And P=1

     And O<=中轨 

     And Barsentry>0 

  Then Sell('', Default, 0, 2, Ot_market, Ob_thisbar);      //跳空低开时,平仓时机为开盘价(开盘即平仓)

  {多头平仓:盘中价格突破时}

  If Marketposition=1 

     And P=1

     And L<=中轨 And O>中轨 

     And Barsentry>0 

  Then Sell('', Default, 中轨, 2, Ot_market, Ob_thisbar);      //盘中价格突破中轨时平仓(平仓价即中轨值)

  

  {空头平仓:跳空高开时}

  If Marketposition=-1

     And P=1

     And O>=中轨 

     And Barsentry>0

  Then Buytocover('', Default, O, 2, Ot_market, Ob_thisbar); //跳空高开时,平仓时机为开盘价(开盘即平仓)

  {空头平仓:盘中价格突破时}

  If Marketposition=-1

     And P=1

     And H>=中轨 And O<中轨 

     And Barsentry>0

  Then Buytocover('', Default, 中轨, 2, Ot_market, Ob_thisbar); //盘中价格突破中轨时平仓(平仓价即中轨值)

  

//止损处理

  Zs:=Floor(Abs(Entryprice*Setstoplosspercent/Bigpointvalue/100),Mindiff);

  Setstopcontract;

  Setstoploss(Zs*Bigpointvalue);