主题：求编写一策略

非常感谢您的及时回复。

但是此策略在测试的时候不正常，所有开仓单，在开仓以后马上平仓了，结果是永远亏了手续费。

我认为您在这一点写的不对：

//2.从开仓的那根K线开始算起，所到过最高点往下跌幅超过N1（将N1设置为一个变量）。
if hhv(c,BARPOS-kcp)-c>N1 then
begin
sell(holding>0,holding,market);
kcp:=DRAWNULL;
end
“BARPOS”是指在从有K线数据以来到当前K线的周期数，而我们要的是从开仓的那根K线算起，到当前K线的周期数。

我认为该这么写：

exl1=:(hhv(h,enterbars)-enterprice)>n1;  //从开仓的那根K线开始算起，所到过最高点往下跌幅超过N1（将N1设置为一个变量）。

我自己也写了个，未达到效果，帮忙看看啊，谢谢！

input:m(26,5,200,1),n(2,0.1,10,0.1),n1(50,0,100,1);
MID :=MA(CLOSE,M);
UPPER:=MID + N*STD(CLOSE,M);
LOWER:=MID - N*STD(CLOSE,M);
enlong:=cross(c,ref(upper,1));
//开多条件，最新价上穿前一根K线的BOLL上轨
exlong1:=cross(ref(mid,1),c);
//平多条件1，最新价下穿前一根K线的BOLL中轨
enshort:=cross(ref(lower,1),c);
//开空条件，最新价下穿前一根K线的boll下轨
exshort:=cross(c,ref(mid,1));
//平空条件1，最新价上穿前一根K线的BOLL中轨
exlong2:=(hhv(h,enterbars)-enterprice)>n1 and cross(enterprice,c);
//平多条件2，最大浮动盈利达N1点，并且价格回到开仓价位
exshort2:=(enterprice-llv(l,enterbars))>n1 and cross(c,enterprice);
//平空条件2，最大浮动盈利达N1点，并且价格回到开仓价位
exl2:(hhv(h,enterbars)-enterprice)>n1 and cross(enterprice,c),linethick0;
exs2:(enterprice-llv(l,enterbars))>n1 and cross(c,enterprice),linethick0;
if exlong1 or exlong2 then
sell(holding=1,0,market);

if exshort or exshort2 then
sellshort(holding=-1,0,market);

if enlong then
buy(holding=0,1,market);

if enshort then
buyshort(holding=0,1,market);

从图中可以看出，十字光标所在的位置是将空单平仓的操作，实际上此处并不满足我们的平仓条件，从左上角看出是exs2的值为1。

不理解在此位置exs2的条件怎么会成立呢？求解

exs2:(enterprice-llv(l,enterbars))>n1 and cross(c,enterprice),linethick0;

是两个条件语句用and连接起来的，要两个条件同时满足exs2的返回值才是一，所以，exs2是不是不能再分解了。

我认为and连接的不能分解，OR连接的可以分解，对吗

A:CON1 and CON2;----//CON1和CON2两个都为1，结果才为1.

那么这个A中包含的CON1和CON2就没有必要拆分了，这两个条件已经成为一个整体。